Próximos cursos/seminarios en Elche y Madrid

| abril 19, 2011 | 9 Comentarios

Me complace anunciarte la próxima convocatoria de formaciones y seminarios que lleva a cabo accionesdebolsa.com. El curso de Elche (Alicante) ha tenido que ser ampliado dada la demanda, sin embargo no pasaré las 16 plazas ya que trataremos una parte de formulación de screeners y buscadores en prorealtime para lo que tendremos que estar concentrados. Mi idea es que te lleves  a casa parte de la programación en tu ordenador portátil y puedas investigar por tu cuenta en casa.

– 20 y 21 de Mayo de 2011: 1era edición curso Trading avanzado y aplicación en sistemas en Elche. Asistencia mediante reserva de 295 euros. 16 plazas (ampliado). Este curso es algo más avanzado sin embargo se empezará desde el principio y el segundo día se aplicará a la práctica y al gráfico lo aprendido. Indicadores, screeners y sistemas serán los puntos a tratar.

– 27 y 28 de Mayo de 2011: 3era edición curso de Fundamentos del trading de Medio Plazo en Madrid y con la colaboración de ActivoTrade. Asistencia mediante reserva de 295 euros. 10 plazas (ampliado). Es un curso básico y de nivel medio sobre conceptos básicos de análisis técnico y macroeconomía aplicada a la bolsa.

– 3 y 4 de Junio de 2011: 3era edición curso sobre Prorealtime en Madrid. Cómo organizar plantillas de trabajo Weinstein, indicadores, sistemas, screeners o buscadores y sistemas de trading con la colaboración de ActivoTrade. Asistencia mediante reserva de 295 euros. 10 plazas (ampliado). El curso trata sobre cómo aplicar la teoría a un gráfico. Paso por paso se explican los indicadores, screeners y sistemas.

Para reservar plaza, mándame un correo electrónico a adam@weinstein.es y te daré todas las instrucciones para formalizar la reserva, estudiar el temario y acudir al evento.

Categoría: Acciones de Bolsa, Aprender

Comentarios (9)

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  1. Jose dice:

    Hola Javier.
    Para cuando a ser posible uno en Tarragona o Barcelona que nos tienes un poco abandonadillos.

    Saludos

    • jalfayate dice:

      Para Jose:
      No te preocupes porque para el 8 y 9 de julio está prevista una visita. De todas maneras si al final no confirmo lo de Sevilla, podría hacer esa formación en Barcelona en junio.

  2. ENRIQUE dice:

    Me gustaría que echases un vistazo a Viscofan, creo que puede estar en el punto de mira, entra mano fuerte, apoyó anteriormente con volumen, el mansfield no sé como vá pero me lo puedo imaginar, podrí ser una buena opcion para entrar en fuga?
    Gracias.

    • jalfayate dice:

      Si claro, VIS es una que me sale de vez en cuando en alguna semana. Si pasa los 29,40 se puede comprar con un riesgo stop del 6%, está muy bien. De volumen va bien y de RSCmansfield es de lo poco mejor que mercado en España, así que todo OK para entrar..

  3. Aurelio dice:

    Hola a todos
    Javier acabo de leer tu ultimo informe de aguila roja y como tengo la mala costumbre de intentar conocer el porqué de algo, tengo una duda respecto a la definicion de fuga ideal. Dices que una de las condiciones es que logre un maximo anual que haya estado vigente al menos durante 10 semanas. ¿por qué este tiempo? Supongo que tienes comprobado que es el maximiza las probabilidades de exito de las fugas. Otros autores, Llinares, p,ej, hablan de entrar en valores en maximos de 20 días ya que es el promedio de duracion de una tendencia terciaria con lo que la superacion de los maximos de ésta llevaria a entrar en una secundaria alcista. Así, en los screeners que estoy utilizando busco los nuevos maximos de 20 días pero si tienes comprobado que funciona mejor el plazo temporal que dices, estaré muy contento de utilizarlo. Gracias por tu respuesta y tu tiempo. Un saludo

    • jalfayate dice:

      Hola Aurelio, ¿por qué 10 semanas? Pues porque en ese periodo la resistencia anual toma más entidad y cuando es superada, el valor toma fuerza o inercia que estaba acumulando durante esas 10 semanas previas. No lo he comprobado pero es la forma de detectar los periodos de apoyos justo antes de las continuaciones alcistas en los valores. Podría haber sido 15, 12.. pero 10 me parece bien. No quiero sobreoptimizar el tema viendo qué valor es justo el que más fugas o mejores nos da. Poniendo 10 ya me salen las fugas que busco.

      Ten en cuenta que 10 semanas son el equivalente a 50 días. Hay autores americanos que se fijan también en esa media casualmente.

  4. Aurelio. dice:

    Gracias Javier por la respuesta. Y precisamente 55 días que es aproximadamente 10 semanas de sesiones, es el periodo que, además de los 20 días, usaban Richard Dennis y William Eckhardt en su sistema de trading de las “tortugas”. Haré una comparativa entre los 20 días y los 55 y veré cual da mejor resultado

  5. Dani dice:

    Javier cuánta razón tenías con el cruce AUD/USD…cómo sube! No te gusta que te lo digamos pero gracias, si no fuera por ti que lo nombraste en un comentario no me hubiera fijado, aunque la decisión final fuera mía. Gracias!
    Un saludo!

    • jalfayate dice:

      El mérito es todo tuyo. Enhorabuena por tener mi opinión en cuenta. Nada más había que ver las opiniones de los analistas hace semanas recomendando comprar dólar porque tenía que rebotar cuando estaba en mínimos… vamos, todos buscando suelo cuando el ciclo actual de mercado es que siga cayendo su valor. AUD/USD es un cambio viable, pero hay algunos más.
      Saludos!!!

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