Mis sistemas en índices: S&P500, Ibex35 y Dax30

| octubre 17, 2010 | 16 Comentarios

    Hoy os quiero mostrar cómo están situados los sistemas y por qué nos pusimos cortos en S&P500 a 1.068. Estoy componiendo una serie de indicadores y sistemas que me sirvan para hacer un sistema más robusto en su conjunto. Ya no dependeré de un sólo sistema, sino de 3 subsistemas. Los sistemas expuestos, dos de ellos están desarrollados en el foro de Aguila Roja sistemas de trading. El tercero y último aún estoy terminando de programarlo, aunque ya promete buenas maneras. Se basan en criterios Weinstein, MACD y pautas estacionales. Como digo, combinándolos creo que es casi imposible perder, es más, con el tiempo van dando rendimiento, pero no sólo en el S&P500, en todos los índices europeos y asiáticos, una pasada vamos.

    S&P500: Actualmente los 3 sistemas están comprados, aunque el sistema del MACD nos dió una señal de peligro, los otros dos mantenían sin problemas. Si hubieramos ejecutado una posición ponderada de las 3, esto implicaría haber seguido largos, pero con menos carga (+9+9-9=+9 cfds/futuros/ETFs). Actualmente en caso de no estar comprados en este índice, hay que esperar a nuevas señales ya que aquí tenemos 2 posiciones latentes con intensas ganancias superiores al +30%. Lo que me interesa es que veáis cómo andan los sistemas actualmente tras el fallo de alguno de ellos en el engaño bajista.

    DAX30: En este índice los 3 sistemas han mantenido los largos desde que girará al alza el mercado. Actualmente seguirán manteniendo sin problemas. La ganancia es igualmente cercana al +30% en todos ellos. Podemos sobreoptimizar un sistema, pero cuando éste funciona en todos los índices, realmente puede ser que tengamos algo muy potente entre manos. Esta es mi idea, además de desarrollar estrategias ganadoras en acciones, tener un sistema sólido y compuesto de varias ideas para a la larga ganar al mercado.

    Ibex35: La volatilidad en el Ibex no ha sentado demasiado bien a estos sistemas, ahora bien, tras un periodo bajista en el que tenía varios sistemas cortos, ya han cerrado por el entorno de 10.300-10.600 y ahora apuestan por subidas desde la zona de 10.600 aproximadamente. Cuanta más volatilidad tenga un índice, peor es para los sistemas, especialmente los que tienen stops desde el inicio, actualmente son todos los míos.

    El índice tiene una pinta excelente de que pasará los 11.000 y se irá a 11.500. Veremos a ver si el mercado nos da la razón o nos la quita, pero los sistemas ya apuestan por ello.

Categoría: Acciones de Bolsa, Sistemas

Comentarios (16)

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  1. jalfayate dice:

    Hola García,

    En el SP500 y en el DAX, los sistemas están 3/3 largos. En el Ibex son 2/3.

    Yo hice caso al del SP y compré en 1144 y 1148. El problema es que estaríamos entrando tarde o con señales de sistemas que compraron hace meses. Por tanto, yo ya recomiendo que o bien espereis a que baje a 1144-1148 o bien la siguiente señal, que comunicaría en el foro primerament ey después por aquí.

    Lo realmente relevante es que los sistemas vuelven a confiar en el sistema, y eso es bueno.

  2. garcia dice:

    buenas tardes;

    excelente articulo

    entonces los tres subsistemas estan largos en esos tres indices.
    ¿es correcto?
    si es asi es muy muy aconsejable ponerse largo
    ¿en que precios aconsejarias?

    gracias

  3. Antonio dice:

    Hola Javier,

    Me podrias decir si el codigo de tus sistemas esta disponible en el foro.

    Saludos y gracias

    • jalfayate dice:

      El sistema 1 es el de Paquete Trader, publicado y compartido por este forero.
      El sistema 2 es el del cruce del MACD con patrones Weinstein, está igualmente publicado.
      El sistema 3 es uno sobre el que estoy trabajando y que publicaré por Noviembre-Diciembre en el foro. Aun le tengo que poner las pautas bajistas.

  4. Antonio dice:

    Ok muchas gracias por tu respuesta. Cuando publicas tu segundo libro y de que se tratara?

    • jalfayate dice:

      El segundo libro tiene fecha de publicación para el 27 de noviembre. Aceptaré los primeros pedidos a partir del día 28 de noviembre y serán enviados en orden de reserva y pedido. Lo digo porque quizás los primeros días me va a ser un poco complicado mandarlos todos.
      Ojalá me pase como el año pasado en el que estuve enviando 3 semanas de forma contínua, mañana y tarde. Eso querrá decir que ha ido muy bien.

      El libro tratará sobre el flujo de capitales o lo que Kostolany llama “factor dinero”. Se resolverán preguntas del estilo: “¿Por qué sube la bolsa si la economía va muy mal?” y viceversa. Además el libro hace un estudio pormenorizado de las relaciones entre el bono, el dólar, la materia prima y cómo podemos aprovecharlas en bolsa para ganar dinero. Al final del libro damos un paseo por las principales crisis económicas explicadas a través de los grandes ciclos de Kondratieff y cómo se aplican éstos en las tendencias seculares de la bolsa.

      Creo que será un libro muy completo y complementario al primero, que sólo era de análisis técnico y de gestión de capital. Digamos que será parte de lo que yo considero que todo inversor debe conocer, no sólo de gráficos sino de escenarios económicos.

  5. luisR dice:

    Hola Javier, hace tiempo que sigo tu blog y ahora queria comenzar a operar, con mucha cautela, ya q no tengo experiencia previa. Podrias recomendarme un broker fiable, q me permita seguir tu operativa y q tenga una plataforma sencilla ? muchas gracias.

    • jalfayate dice:

      No puedo recomendarte broker porque soy un analista independiente. Lo que sí puedo hacer es decirte con que brokers opero, aunque así por lo “bajini”. Estoy mirando para acciones Activo Trader (Saxo bank) y/o Inversis (antes tenía Agenbolsa). Para cfds empleo CMC Markets y para futuros Interdin. No te puedo decir más preferencias porque no quiero conflictos de intereses.

      Lo mejor es que empieces poco a poco con un broker, y te especialices en él. Luego es cuestión de abrir mercados a medida que vayas teniendo éxito.

  6. luisR dice:

    muchas gracias por las “confidencias” Javier. queria preguntarte si crees q podria aprovechar la informacion de aguila roja, o es mejor q primero coja algo de experiencia ?

    • jalfayate dice:

      Hay bastantes lectores que acuden a Aguila Roja para ver la cartera, pero realmente el mejor servicio que se ofrece/ofrezco es la cercanía y que tu puedas preguntarme acerca de la acción que quieras que te responderé. Podrás ver mis screeners, sistemas, indicadores etc.. en los que trabajamos a diario para sacarle algo de dinerillo al mercado.

      Lo que recomiendo a los lectores de este blog es siempre comenzar leyendo mi libro “Aleta de tiburón: tácticas de un operador en bolsa”. Si os gusta, podreis profundizar mucho más en la operativa real etc.. con los 4 meses + mes de prueba que doy de acceso al foro con la compra del libro. La idea es que mientras acabais de leer el libro, me planteeis todas las dudas en este foro repleto de gente con ganas de ayudar. Luego si os ha gustado, podreis seguir con una suscripción normal. A medida que vaya terminando de escribir algún libro más, tendreis más meses para disfrutar de informes y análisis. Pero mucho ojo!, la cartera que tengo ahí expuesta es una muestra de todo lo que llevo, e insisto en que siempre debereis tener vuestro propio criterio y “suerte”. Podemos ir de la mano, pero llega un momento que debeis soltaros y ser inversores bien formados e instruidos, que es lo que yo quiero, no tener una legión de seguidores que quizás quieran que se les de todo hecho. -“¿Para qué pensar si hay otro que lo hace?”… día a día consigo que esto se borre de la mente de mis lectores.

  7. dani2d dice:

    Javier, ¿tú segundo libro también estará en las librería de Madrid (EcoBook)?

    • jalfayate dice:

      Si. Estará a partir del 27 de Noviembre (si todo va como lo previsto) y tendrá 2 meses gratis de acceso al foro Aguila Roja. Como siempre, guardad el ticket de compra porque os lo pediré para activar la promo. Ya sabeis que no tiene caducidad (mientras exista la página, claro).

  8. dani2d dice:

    OK… ya queda muy poquito para tenerlo, jejeje

  9. quez dice:

    solo tienes 2 meses de acceso gratis al foro por comprar el libro para nuevas altas no eran 4 meses lo has cambiado vaya!!!

    • jalfayate dice:

      Hola Quez, son cosas diferentes:

      Para el primero, como cuesta más doy 4 meses de acceso. Para el segundo, como cuesta menos, lógicamente doy menos meses. Realmente es un obsequio que además es acumulable a todas las demás promos. Si compras los dos libros, tienes 6 meses. Creo que está muy bien, ¿no?

      En cualquier caso como digo, no deja de ser un detalle o un regalo y como tal no me comprometo a darlo siempre o que se mantenga para siempre. Con esto os doy la posibilidad de probar el servicio profesional que doy en el foro con mi cartera, sistemas, indicadores y además podais preguntarme dudas acerca de libros, bolsa e inversión.

      Un saludo.

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