Las fases del Ibex: ahora neutralidad

| febrero 9, 2010 | 11 Comentarios

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IBEX35

    No hay ni sistema perfecto ni acierto infinito. Este sistema de fases que he desarrollado que parte del que os mostraba como WEINS2 es una aproximación bastante fiable de lo que Stan Weinstein define como fase al alza, neutrlidad y fase a la baja. Ninguno de los sistemas ha salido aún, y aunque la fase alcista peligró cuando se perdió la mm30 en 11.600, no se puede cerrar las posiciones a la mínima ocasión, ya que sencillamente en fases laterales el sistema acabaría devolviendo lo ganado y mucho más.

    Algunos critican que el análisis de medio plazo es atrasado o que implica demasiada paciencia, pero os aseguro que cuando se acierta, su rentabilidad es sobrada. Por ejemplo, este mismo sistema en el SP500 tiene un 60,38% de acierto mientras que el ratio es de casi 2,749, es decir, que cada vez que acertamos, obtenemos 2,75 euros y cuando fallamos, perdemos 1 euro. Simulando este resultado, la estadística nos devuelve una esperanza positiva de 1.287 ([% acierto x Ratio]-[1-%acierto]) y una F de Kelly de 47% (% acierto-[1-%acierto]/Ratio), un nivel bastante elevado.

    Por lo tanto, en ocasiones hay que devolver parte de lo ganado en pos de aguantar posiciones que podrían tornarse netamente ganadoras. El sistema está testado desde 1932 para el Dow y desde 1950 para el SP, y para el resto de índices europeos desde 1990 y no he encontrado ninguno donde se pierda. Seguir las fases es altamente rentable aunque haya que soportar a veces vueltas inesperadas, como la ocurrida en el Ibex.

    La filosofía de este blog seguirá siendo el medio plazo aplicado a índices y acciones. Los números están de nuestra parte. Los sistemas de corto plazo pueden ser buenos o no, pero están muy ceñidos a condiciones específicas de mercado. Estas condiciones son cambiantes y poco fiables en algunos casos. Así, mientras los índices sigan por debajo de sus medias, marcarán fase de neutralidad o descanso y hasta que no vuelvan a ascender, será complicado encontrar valores interesantes, aunque buscando en sectores fuertes se encuentran.

    Centrándonos más en el Ibex, no debe perder la línea verde trazada en 9.725. El objetivo del rebote estará en 10.550 y en 11.300-11.400. Luego si el mercado hace lo que debe, continuará ascendiendo.

Categoría: Acciones de Bolsa

Comentarios (11)

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  1. jalfayate dice:

    Ya sabeis que es mi opinión.. se la han jugado bien al que iba a apalancado pensando que esto era coser y cantar, pero como dice Buffet: “Cuando la marea baja, se ve quien iba sin bañador”

  2. tato dice:

    Gracias una vez más, estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿quién se va a creer que esto se va la infierno de nuevo?, olería demasiado y eso no le interesa a nadie en mi opinión…

    Saludos

  3. tato dice:

    jejejej!! pues si, yo reconozco que me he quedado en tablas, todo lo ganado se ha esfumado…me conformo con no tener pérdidas al menos de momento porque estoy comprando de nuevo…

  4. miguel dice:

    pues si miras el grafico con el koncorde veras que solo vende la mano debil y la mano fuerte esta comprando(ellos pasan de stan y la mm30 por lo que veo).no sere yo quien me la juege pero he de reconocer que saben muy bien como vaciar bolsillos.
    :)

  5. jalfayate dice:

    Ese cambio de fase de neutral a alcista se debe a que el precio está por encima de la mm30 y además ha permanecido entre 3 y 6 semanas por encima de ésta, lo suficiente para girarla al alza. Esto se simula con una media auxiliar a la mm30. Cuando se cruzan, se puede decir que no ha sido un toque a la media para seguir cayendo sino algo más, en este caso un cambio de fase.

  6. jalfayate dice:

    Únicamente es un filtro temporal. No se puede estar cambiando de fase2 a fase4 y viceversa cada vez que ésta cambia de pendiente, y es por eso que empleo esa especie de filtro. Funciona muy bien cuando el mercado es lateral, reduciendo las señales falsas, aunque entres 3-6 semanas más tarde.

    En realidad el movimiento en ocasiones, antes de irse al alza, apoya en la mm30 en esas 3-6 semanas, lo que nos permite una compra bastante oportuna, como la realizada en la flecha rosa, muy cercana a mm30 y en la última vela correctiva.

  7. jalfayate dice:

    El sistema funciona mejor en índices, ya que no tienen una volatilidad excesiva ni son dependientes de sectores específicos, pero la respuesta es afirmativa: se puede aplicar a acciones individuales con buenos resultados.

    Por el momento no es un sistema que haya publicado, pero mi idea es incluirlo en el tercer libro que publique sobre sistemas y automatización de métodos de trading, el cual trabajaré para el próximo año.

  8. pasador dice:

    Javier, me gustaría saber qué es lo que provoca el cambio de fase neutral a fase alcista en mayo de 2009

  9. pasador dice:

    Pero en ese punto el precio lleva 9 semanas por encima de la media, y ésta tiene pendiente positiva desde bastante antes. Me imagino que estos criterios(media auxiliar) dependerán del sistema que se utilice, ¿verdad?

  10. pasador dice:

    Con la suscripción al foro de águila roja podemos tener acceso al código de estos sistemas automáticos? Lo podemos aplicar a cualquier valor para que nos muestre las flechitas y las cruces, o sólo al ibex?

  11. pasador dice:

    Gracias por tus respuestas, estaré pendiente pues de tus nuevas publicaciones. El primer libro lo estoy acabando y está interesante.

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