La FR y nuestro RSCMansfield

| noviembre 18, 2009 | 10 Comentarios

    Estos días he estado un poco ocupado con las mudanzas de un amigo, las conexiones horribles de Londres y demás.. pero de nuevo vuelvo a estar por aquí con ustedes. No quería pasar a analizar valores sin antes contaros la grata sorpresa que me han obsequiado la gente de mi foro y en especial Joserain al desarrollar un RSCMansfield completo. Antes obtenía el último valor del RSC, pero ahora está todo desarrollado con una aproximación bastande importante.

    Os reproduzco el interesante comentario de Kratos (lector de este blog y suscriptor del foro Aguila Roja sistemas de trading: www.weinstein.es). Sin duda es interesante. Ya puedo decir que tengo el RSC gracias a la ayuda inestimable de Joserain y su nivel de programación máximo. No voy a criticar a nadie, pero sólo diré que si esperais a que os hagan las cosas o que vengan a vosotros no las conseguireis nunca. La historia de cómo conseguimos desarrollar el Mansfield para PRT ha sido un tanto surrealista. Dí una idea que alguien la desarrolló y explotó al máximo llegando a lo que ya tenemos hoy. Sin más dilación os copio el mensaje de Kratos, que espero no le importe.

A ver

He estado haciendo una comparación entre el indicador Mansfield y el que nos ofrece el PRT (Fuerza relativa comparación). Salvo la diferencia de normalizar la escala del resultado es el mismo. Si se estima la tendencia de la gráfica (alcista, bajista o neutral) es evidente que el resultado es el mismo. Según el PRT la definición de Fuerza relativa comparación es la siguiente:

“Relative Strength – Fuerza Relativa  Definición:  Permite representar la evolución de un título respecto a otro título o a un índice. Para estudiar la fuerza relativa de un valor respecto a un índice,  Se calcula el ratio = precio del valor / precio del índice.  Se calcula luego la diferencia respecto a la víspera: Diferencia = ratio(t)-ratio(t-1)  , y finalmente el porcentaje de variación.”

Si este indicador tal cual se quitara lo de hacer la diferencia sería el Mansfield ¿qué problema tiene esta gente para hacerlo?. Creo que puede ser muy sencillo.

Adjunto gráfico de un valor , DELL, con los dos indicadores y comparado con el SP500 (el de arriba es mansfield, el de abajo el indicador de PRT)

Categoría: Varios

Comentarios (10)

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  1. jalfayate dice:

    No es exactamente así. Con el indicador que creé, los valores más cercanos a fecha de hoy, son los más aproximados al RSCMansifeld real. Cuando ya tomas valores más alejados de 20 o 30 semanas ya se genera distorsión.

    El siguiente paso será comparar el indicador de Jose con el FR, ahí estará la clave. Esa línea cero es básica para saber cuando comprar o vender, y la FR no la da claramente.

  2. Kratos dice:

    Genial el trabajo tuyo y el de Joserain

    Una cosa, como la comparación está hecha con el indicador Mansfield que tu creastes, como sabes los valores van comparados con las últimas 52 semanas, es decir el año, por lo tanto la comparación es sólo válida , como es lógico, sólo hasta el año pasado, Nov 08 y como puedes comprobar se cumple

    saludos

  3. jalfayate dice:

    Hola, me alegro que te guste la web. Trabajo día a día para que el contenido sea de la máxima calidad.

    1) Desconozco si el momentum es similar al RSC. Quizás sea demasiado puritano y no me fije demasiado en los momentums que citas. Gracias por el apunte.

    2) En efecto, muchos emplean la de 200 sesiones para marcar los cambios de tendencia. Tras leer Weinstein y estudiar los ciclos de mercado, yo prefiero la mm30 o ponderada de 30 semanas. Quizás sea cosa de gustos.

    Saludos y gracias por tus comentarios.

  4. stan dice:

    Hola, me encanta esta web y el método Weinstein en general. 2 preguntillas:

    1- Aunque no es realmente el mismo indicador, el momentum, al que tanto alude weinstein en su libro, arroja resultados muy similares al RSC Mansfield, no?

    2- No es por liar el tema, pero siempre hablamos de la mm30 semanas ponderada, pero Weinstein también alude muchas veces a la mm2oo sesiones diaria. Y lógicamente no son lo mismo. Yo lo que veo es q muchos valores paran en la mm30 semanas, pero también en otras muchas en la de 200 sesiones, que es la relevante también en las rupturas

    saludos

  5. Spytrader dice:

    Solo puedo decir que estoy orgulloso de pertenecer a un foro como el de weinstein.es con Javier a la cabeza.
    Hay un altísimo nivel, y sobre todo un gran compañerismo, por todo ello y mucjo más, gracias y mil gracias a toda la familia del foro.

  6. maguri dice:

    Muchas Gracias.

    Soy seguidor de Weinstein y Aleta de Tiburon, pero soy incapaz de trabajar con Visual Chart, ahora por fin podre seguir el método en PRT.

  7. jalfayate dice:

    Me alegro que te haya servido de ayuda. Todo lo que ncesiteis pedírmelo y veo que puedo hacer.

  8. Ulises dice:

    Hola Javier!!

    ¿Donde puedo conseguirlo?

  9. jalfayate dice:

    Se puede conseguir en el foro de Aguila Roja Sistemas de Trading, sección Pro Real Time, junto con otros indicadores más desarrollados por la gente suscrita que son increibles.

    El acceso a esta sección es privado, precisas de una suscripción que se puede conseguir de manera gratuita durante 4 meses adquiriendo el libro Aleta de Tiburón o consultando este enlace:
    http://accionesdebolsa.com/libros-y-referencias

    El código es amplio, además de no ser mío enteramente. Por tanto no lo puedo publicar aquí directamente. El desarrollo del mismo nos ha costado bastante esfuerzo.

    Saludos!

  10. Ulises dice:

    Te mando un correo porque yo ya adquirí tu libro pero no sabía que tenía derecho a la suscripción gratuita.

    Un salu2

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