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Kimble C.S: Algunas descorrelaciones extrañas

Algún análisis más sobre descorrelaciones desde Kimble Charting Solutions:

“De 2005 a 2010, el S&P500, el índice de Acero y Hierro y el rendimiento del bono a 30 años han tenido un alto grado de correlación, subiendo y bajando juntos y a la vez. Durante los dos últimos años, el índice de 500 ha hecho una gran divergencia con el índice de acero y el rendimiento del bono de largo plazo americano, creando así la mayor confusión y distorsión en esta correlación en los últimos diez años.

¿Estos dos: el acero y los rendimientos, deberán ascender? ¿O más bien es el índice S&P500 el que debe caer? ¿O alguna de las dos cosas? Si el índice de 500 valores  tiene que ponerse al día, realmente tendría un largo camino por recorrer y no sería precisamente al alza como hasta ahora. Desde una perspectiva de gestión de carteras y riesgo, este diferencial o divergencia podría estar enviando un mensaje muy importante!”

(c) Kimble Solutions
Traducido por Javier Alfayate

 

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