ETFs para terminar el año con buen pie

| diciembre 10, 2012 | 19 Comentarios

La inercia alcista consiste en seleccionar aquellos valores o ETFs que más hayan subido en 1 mes (20%), los que más hayan subido en 3 meses (40%) y los que menos volatilidad hayan tenido en 1 mes (20%). De esta manera conformo un valor de inercia alcista sobre un activo y cada primer día de mes voy actualizando mi cartera de ETFs siempre escogiendo los dos mejores ETFs entre una lista de 11 ETFs. La fórmula no es mía por lo que no puedo compartirla.

Así, la lista de ETFs que empleo para ver cuáles tienen mayor inercia alcista son: DBC – Ishares Commodities, RWX – SPDR REIT Intl (en cartera), SPY – Spyder S&P500 (en cartera), VB – Vanguard Small Cap, GLD – SPDR Gold, VO – Vanguard Mid Cap, QLD – Ultra Nasdaq, VNQ – Vanguard REIT USA, EEM – Ishares Emerging Markets (en cartera), TLT – Barclays 20y Bond USA y SH – Short S&P500.

Para el mes de diciembre hemos escogido estos dos: RWX y EEM. Estos dos ETFs ponderan un 25% nuestra cartera ARST:

 

EEM – Emerging Markets: Fza. Mansfield +0,13

Riesgo Stop: 4,41%

Stoploss: $40,40

Objetivos: $54,50

Parece que los emergentes toman fuerza y tras romper la lateralidad se pueden trazar interesantes objetivos. Este ETF está compuesto por valores de: China 17,80%, South Korea 15,24%, Brazil 12,40%, Taiwan 10,93%, South Africa 7,49%, India 6,85%, Russia 5,94%, Mexico 5,24%, Malaysia 3,49%, Indonesia 2,63% y otros.

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RWX – REIT Intl: Fza. Mansfield +0,90

Riesgo Stop: 5,36%

Stoploss: $39,20

Objetivos: $55,00

La fuga puede ser de órdago y mientras siga subiendo con fuerza el camino al alza sin resistencias parece el más probable. El ETF está compuesto por los siguientes valores de: Australia 17.58%, Japan 17.57%, Hong Kong 12.65%, United Kingdom 11.90%, Canada 11.21%, France 9.32%, Singapore 8.96%, Switzerland 2.39%, Netherlands 2.25%,  Austria 1.87% y otros.

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Categoría: Acciones de Bolsa, Screeners

Comentarios (19)

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  1. Jorge dice:

    Hola Javier,

    Muy interesante para no poner todos los huevos en la misma cesta, y por supuesto que estos sean de la mejor calidad, ahora bien, qué broker ópera estos ETFs?, yo opero con Capital Markets y no encuentro los tickets.
    Gracias y un saludo.

  2. jopazos dice:

    En Clicktrade puedes operar con ellos, yo lo hago.
    Saludos

  3. Consulta dice:

    Hola Javier ?cuál es el capital mínimo para operar con estos ETFs, por ejemplo el Spy? gracias.

    • jalfayate dice:

      El mínimo para operar este sistema de ETFs es una comisión que no supere el 0,3%, es decir… que al menos deberíamos invertir unos 3000-4000 dólares. Yo lo que meto en mi cartera son unos 10.000-11.000 dólares en cada una.

  4. Mistiko dice:

    Buenos yo hago otra pregunta, ¿a partir de que capital sería rentable operar con ese sistema? Gracias.

  5. Sergi dice:

    Hola Javier,
    Recomiendas poner algun stop al sistema en el caso de una bajada muy fuerte durante el mes en que tenemos comprado alguno de los ETF’s?

    Saludos!

    • jalfayate dice:

      El sistema no contempla stop en su primera versión. No obstante si le pones un 8% de stop, no salta casi nunca. La pérdida media por operación queda muy lejos de ese 8% por lo que estarías siendo suficientemente precavido. A medida que vayas viendo que el sistema funciona, puedes dimensionar la posición con un riesgo máximo al 6%, que es más o menos como yo lo tengo.

  6. Max dice:

    Hola,Javier.- Aprovecho para felicitarte efusivamente por tus enfoques de análisis y por tu gran amabilidad en atender consultas y compartir conocimiento. Me declaro fan total de tus nuevos “directos” en video(aunque yo los veo en diferido un vez colgados)
    Con este post tuyo de hoy es la 1ª vez que tengo conocimiento de este sistema de inercia alcista con ETFs, y me parece muy interesante.
    —>En concreto me interesaria saber si lo vas a actualizar mensualmente en este mismo blog. También si hay algun enlace a post anterior donde se expliquen en detalle los criterios.
    Gracias

    • jalfayate dice:

      Hola Max, en primer lugar gracias por seguirme y escucharme en mis DIRECTOS. Tengo preparada alguna sorpresilla más, pero estoy testeando Camtasia y el CS6 para edición de vídeo. Siempre aprendiendo cosillas nuevas.

      El sistema llevo haciendo seguimiento de él en aguilarojasistemas.com y es un componente de mi cartera. No puedo compartirlo porque el código no es mío. De todos modos me parece buena idea el ir colgando cada primero de mes 1-5, sus últimas “apuestas”. Lo más que te puedo contar es que es un sistema que escoge 2 ETFs de una lista de 11 y son siempre entradas a primeros de mes y que cumplan las condiciones enumeradas en el post.

  7. ZenTrader dice:

    Interesante estrategia para invertir a medio-largo plazo.

    Por cierto, ¿Siempre usas estos 11 ETFs? Lo digo porque me llama la atención que la lista tiene una ponderación entre commodities, bonos, índices y sectores y para los índices has cogido SP500 y NASDAQ y para los sectores has cogido básicamente el REIT.

    ¿Qué pasa si el DAX está mas fuerte que el SP500 o si el sector retail está mejor que el REIT? ¿Lo cambias en la lista o siempre dejas los que has puesto?

    • jalfayate dice:

      Si Zen, son siempre esos ETFs. Sobre índices me refiero a grandes, medianas, pequeñas, y algunos extranjeros y REIT. Que pueden ser otros, sí claro… pero al final te tienes que decantar por unos pocos.

      Si el DAX es más fuerte o el Retail lo es más, pues mala suerte. El REIT era más para simular el mercado inmobiliario, no iba por el tema de sectoriales. Sobre el DAX pues es verdad que quizás falte algún ETF de Europa, pero bueno… al final me decanté por esos e hice (y sigo haciendo) el estudio de los mismos.

  8. ZenTrader dice:

    Ok entiendo.

    Entonces la lista veo que va mas encaminada a hacer una foto global de los mercados globales y que cada mes se coge lo que se está comportando mejor y ya está.

  9. Ribot dice:

    Hola Javier,

    ¿Toda tu operativa la haces con ActivoTrade? ¿Estás contento con este broker?

    • jalfayate dice:

      Es una pregunta muy personal Ribot. Te puedo decir que no me han hecho ninguna “jugarreta” y ya es decir para lo que nos tienen acostumbrados los brokers hoy en día. Ejecutan bien las órdenes, dejan hacer historiales, información bien organizada… me gusta. Gran variedad de producto a precio asequible (no son los más baratos, ya aviso).

      Luego cada cual que use el que guste.

  10. Ribot dice:

    Muchas gracias por contestar, y la selección de ETFs muy interesante.

  11. Jose dice:

    Bueno son muy atractivos Activo y Clic trader pero personalmente tengo un familiar que lo pillaron bien con Gescartera que era cuenta Omnibus y prefiero pagar un poco mas en Ing mis etf son nominativos.

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