Estadística de Sistemas sobre Ibex35
Publicado por jalfayate - 27/09/09 a las 12:09:31 pmBueno, a petición de un suscriptor, voy a realizar las equities curves de los sistemas y os colocaré las stats del mismo. Además, os pondré el valor de la F de Kelly y nuestra F óptima. Ya sabeis que la F óptima es la manera más eficiente de gestionar el capital, pero debeis diluir al 10% ya que estamos suponiendo que nuestra máxima pérdida ya la hemos pasado, y esto no es cierto en realidad. Estos cáculos son como resultado de apicar una penalización de cerca de 2 ptos por cada negocio. Esta penalización es entendida como comisiones y retrasos en las órdenes.
Son las estadísticas de 5 subsistemas que conforman parte de la cartera real y global que llevamos en Aguila Roja Sistemas de Trading. Ya sabeis que podeis suscribiros gratis durante 4 meses comprando el libro: Aleta de Tiburón: tácticas de un operador en bolsa, o contratando los servicios de alertasdebolsa.com que incluye las señales de mis sistemas de trading sobre el mini Ibex35. Para más información acerca de este servicio, podeis consultar la página: http://accionesdebolsa.com/sobre-este-blog y/o www.alertasdebolsa.com
SISTEMA LAT:
Ganancia media por negocio 84,62
Ganancia media positivos 158,22
Ganancia media negativos -313,45
Peor serie de pérdidas -1.358,00
Fecha final peor serie de pérdidas 07/03/03
Ratio 0,50
Fiabilidad 84,40 %
Profit Factor 2,73
F de Kelly 0,531
Expectativa matemática 0,265
SEGUIR VIENDO EL RESTO DE SISTEMAS Y LA SUMA GLOBAL….
SISTEMA VOLA3:
Ganancia media por negocio 96,58
Ganancia media positivos 301,1,
Ganancia media negativos -303,29
Peor serie de pérdidas -1.151,00
Fecha final peor serie de pérdidas 14/04/00
Ratio 0,99
Fiabilidad 66,15 %
Profit Factor 1,94
F de Kelly 0,321
Expectativa matemática 0,319
SISTEMA VOLAT:
Ganancia media por negocio 77,76
Ganancia media positivos 210,340
Ganancia media negativos -214,50
Peor serie de pérdidas -953,00
Fecha final peor serie de pérdidas 22/03/00
Ratio 0,98
Fiabilidad 68,79 %
Profit Factor 2,16
F de Kelly 0,370
Expectativa matemática 0,362
SISTEMA SUP:
Ganancia media por negocio 46,26
Ganancia media positivos 111.08
Ganancia media negativos -304,83
Peor serie de pérdidas -1.410,00
Fecha final peor serie de pérdidas 28/01/03
Ratio 0,36
Fiabilidad 84,42 %
Profit Factor 1,97
F de Kelly 0,411
Expectativa matemática 0,148
SISTEMA VEL:
Ganancia media por negocio 88,59
Ganancia media positivos 155,22
Ganancia media negativos -331,20
Peor serie de pérdidas -558,00
Fecha final peor serie de pérdidas 17/12/07
Ratio 0,47
Fiabilidad 86,30 %
Profit Factor 2,95
F de Kelly 0,571
Expectativa matemática 0,268
SISTEMA SUMA DE TODOS:
Ganancia media por negocio 61,84
Ganancia media positivos 180,50
Ganancia media negativos -279,90
Peor serie de pérdidas -2.310,00
Fecha final peor serie de pérdidas 02/05/00
Ratio 0,645
Fiabilidad 77,46 %
Profit Factor 2,22
F de Kelly 0,425
Expectativa matemática 0,274
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