El sistema Weinstein en índices, 8 de Junio

| junio 8, 2010 | 12 Comentarios

    En parte también me muevo por lo que me indican mis sistemas sobre índices. El WEINS2 es un sistema sencillo basado en media de 30 semanas y en algunos detalles más y tengo que decir que de momento está corto en 2 índices, neutral en 2 índices y largo en 8 índices. Como ya comentaba en el informe a suscritos de Aguila Roja, podríamos decir que da una valoración de +6 al mercado frente a un +12 posible, luego le da un aprobado raspado a la tendencia alcista actual.

    El sistema esta….

    –corto en Ibex y PSI portugués

    –neutral en Eurostoxx y CAC francés

    –largo en DAX alemán, AEX holandés, FTSE inglés, SMI suizo, BEL belga y NORDIC nórdico

    Bajo esta premisa, el sistema se puede implementar a través de cfds y elaborar pares. Hace unas semanas que el sistema Ibex y PSI han dado dinero en el lado corto compensando las caídas de los demás índices que por otra parte lo han hecho mejor que el SP500 en su mayoría.

    Si el sistema se me pone corto, seguramente será cuando o bien pierda 1040 o bien rebote a 1120, entonces sí que podríamos abrir alguna estrategia de cortos, pero de momento yo sigo mirando largos “seguros” con divisas potentes. Aunque como ya he comentado, podeis atreveros con algún corto en España, ya que su índice está que no levanta cabeza.

Categoría: Acciones de Bolsa

Comentarios (12)

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  1. jalfayate dice:

    Bueno, el sistema es ganador en el medio plazo y siempre le da cierto cuarttelillo al mercado antes de cambiar de sesgo.

    Los mínimos relativos aún no se han roto en SP500, y sin duda este índice es la clave para los demás.

    Insisto en que para mí este supuesto mercado bajista no está tan claro como a muchos os parece, pero es una opinión más claro.

  2. luis dice:

    sólo te puedo entender los largos en el DAX, lo demás son cortos claros: mm30 pendientes bajistas, precios por debajo, violación de los últimos mínimos relativos crecientes,divergencias bajistas en los últimos máximos, etc
    Aunque también es cierto que dada la sobreventa y pesimismo haya un rebote. Pero por Weinstein a mi no me salen esos resultados….

  3. jalfayate dice:

    En el CAC te cuento lo que me dice el sistema, nada más. En ocasiones es mejor esperar a que las medias se definan antes de ponerse cortos. Un análisis desde 1950 me dice que la táctica de esperar unas semanas antes de aplicar las compras o ventas tras giros en mm30 es mucho más rentable. De todos modos tu puedes aplicar el método que quieras, faltaría más.

    A tu afirmación: “me temo que eres de los “siemprealcistas”” comentarte que si esa es tu opinión, la respeto. A mi me da igual ser siemprealcista o siemprebajista o siempreneutral mientras gane dinero con mis compras o ventas. Yo te enumero las razones por las que aún no me pongo corto, y siguen siendo la cotización del sP500 por encima de 1040 y la evolución alcista del precio del bono. Otra cosa diferente sería si este precio en el bono fuera bajista.

    Mi análisis y conclusiones son resultado de sumar el factor psicológico y el factor dinero. Cuando ambos factores apuntan a la baja (situación de 2007) es sencillo acertar. Cuando ambos factores discrepan (primeros de 2009 y la situación actual) es complejo acertar y el análisis se hace complicado para que todo el mundo lo entendamos.

    Te deseo suerte con tus cortos y quien sabe… cuando el sP confirme a la baja igual te acompañaré, pero mientras tanto prefiero seguir operando como hasta ahora que me ha ido bien, ganando siempre más que el mercado, que no es poco.

    Saludos!

  4. luis dice:

    javier

    durante el año pasado te he felicitado por estar en contra de muchos analistas que seguían insistiendo en más y más caídas. Sin embargo, te guiaste por el método Weinstein y el mercado te dio la razón

    Estoy de acuerdo en que hay que darle cierto cuartelillo. Por ejemplo en febrero el DJI penetró por debajo de la mm30, pero ésta seguía siendo ascendente, no se violaron mínimos relativos crecientes, no había divergencias, etc

    Pero es que ahora la cosa ha cambiado totalmente. No creo en que vaya a haber caídas verticales ni mucho menos, podemos dar 2 pasos abajo y 1 arriba, puede haber un rebote importante, pero ahora no hay opción para largos por este método excepto en valores muy concretos

    Lo siento, pero por ejemplo decir que el sistema es neutral en el CAC me parece una barbaridad. Me encanta esta página pero como crítica constructiva, me temo que eres de los “siemprealcistas”.

  5. luis dice:

    javier

    Estoy de acuerdo contigo con lo de que no hay que precipitarse nunca con este método ni con los largos ni con los cortos, puesto que si no un sistema basado en medias puede dar muchas señales falsas.

    Pero por ejemplo en el CAC, a todas las señales enumeradas antes, se une que formó un doble techo que tiene como objetivo de caída casi los 3000 figura. Cuando estos dobles techos se formaron por ejemplo en Iberdrola, Gamesa o Ferrovial reconozco que era muy escéptico y pensaba que no llegarían a cumplirse !pero lo han hecho!!

    Uno de los capítulos del libro de Weinstein habla de indicadores adelantados y precisamente alude al comportamiento de las otras bolsas mundiales. Bolsas de países más débiles empiezan a caer antes y esa es una señal de aviso. Primero cayeron las más débiles y ahora lo están haciendo las más fuertes, entre ellas la americana
    El S&P tenía como mínimo relativo creciente previo 1044 el 5 de febrero y ha tocado ya los 1040

    Respecto a los cortos, decirte que mi broker solo acepta valores españoles y algunos europeos. En los españoles creo que estamos muy cerca del suelo y que va a haber un rebote tarde o temprano. Intentaré seguir el método Weinstein y cuando den el estirón o pull back arriba a las mm30 intentaré ponerme corto otra vez. Ahora creo que ya es algo tarde para cortos. Lo que no voy a hacer bajo ningún concepto es ponerme largo pese a que espero un rebote. Simplemente porque es muy difícil adivinar los suelos.

    Me parece bien que todos intentemos adaptar el método a nuestro gusto, pero es que creo que según tus comentarios, el sistema, que ya de por sí da señales algo tardías, las da todavía más.

    Ah! y sigo pensando que esta es una gran página. Tómalo como crítica constructiva. Simplemente he echado a faltar recomendaciones de cortos, sobre todo de mercados débiles como el español, italiano o portugués, que creo que el método Weinstein daba

    Saludos

  6. jalfayate dice:

    Lo bonito de esto es que cada uno puede tener una opinión diferente pero al final se trata de que todos ganemos algo más de dinero cada año, eso es todo. Los sistemas de trading a veces funcionan a las mil maravillas y otras no tanto.

    En las malas rachas se apechuga y en las buenas se disfruta. Mis suscriptores saben en el informe de esta semana mi manera de pensar y mi punto de vista con respecto al bono. Estudiando los punto de inversión de la rentabilidad del bono somos capaces de adelantarnos a los ciclos de mercado, y esa inversión que busco aún no la veo para un mercado bajista, aunque ojo porque hay un par de excepciones a esta norma, ya sabeis que nada funciona al 100% y deberemos ser capaces de sobrevivir al fallo.

  7. Marta dice:

    Hola perdona que entrometa Luis pero si que he oído a Javier al menos recomendar estar fuera de España, Portugal como el los lamaba basura. Supongo que le ha faltado recomendacion directa de cortos y asi los esperamos pero creo como tu Luis en que puede ser ya tarde.

    Mejor esperar a la ponderada 30 y que el ibex la alcance. Espero no haber molestado

  8. carlos dice:

    yo opino como javier, hasta que el sp500 no pierda los 1040….. nada de nada,,,,es el jefe de las bolsas con diferencia el que marca el patron a seguir….por algo es el boss

  9. luis dice:

    Está bien que haya disparidad de opiniones, pero lo que más me gustaría es lo contrario: que pudiéramos estar más de acuerdo los seguidores de este método, que para otros resulta muy “simple”. Ya que no somos muchos, al menos estar de acuerdo tanto en los largos como en los cortos.

    Yo cerré cortos ya hace semanas porque pensaba que no ibamos a bajar tanto y me he perdido mucho, pero quizás si estuvieramos más en sintonía en nuestros análisis podríamos haber sacado una gran rentabilidad del lado corto (al igual que el año pasado se pudo hacer del lado largo)

    En fin, perdonad mi insistencia, pero yo no veo largos practicamente en nada con este sistema; excepto en algunos pocos valores americanos, el oro y poco más….

    saludos

  10. luis dice:

    Por cierto, respecto al bono he hecho una cosa que no sé qué tal os parecerá, pero lo he puesto en el RSC Mansfield como referencia para compararlo con todos los índices americanos. Y la conclusión para mí no puede ser más negativa. Ha quedado por debajo de cero después de muchos meses por el mal comportamiento relativo. No sé si alguien puede colgar un gráfico del DJI o SP en comparativa con el bono (en el RSC) para verlo más claro

  11. Uxío Fraga dice:

    Hola, Javier.

    Hablas de que orientarse con el mercado es fácil cuando él factor dinero y el factor psicológico están alineados.

    Me gustaría saber cómo mides el factor psicológico.

    Gracias y un saludo.

  12. jalfayate dice:

    Para Luis:

    No se puede comparar muy bien el bono con la bolsa porque tienen avances porcentuales diferentes. Una subida de un 10% en el precio del bono es mucho más significativa que un 10% de subida en la bolsa que te lo hace en 3 días. Esto es interesante y algo estoy tocando en el nuevo libro en este respecto.
    En cuanto lo que comentas de que has perdido mucho por no estar corto, decirte que es un poco lo de siempre. No se puede ni comprar en el mínimo ni vender en el máximo. Quedarte neutral no es mala táctica aunque dejes de ganar en un sentido o en otro. En cuanto al método, está claro que se debe comprar cuando sube la mm30 y vender cuando ésta cae, pero mi método ha evolucionado usando el bono y otros factores. A veces lo rojo se puede tornar naranja o marrón.

    Para Uxio:

    Esto hace referencia a Kostolany y es un poco cosecha propia. Para mí el factor dinero es el flujo de capitales visto como la relación existente entre bono, bolsa, materia prima y dólar. El factor psicológico lo mido a través de los gráficos. En estas representaciones gráficas se identifica el pánico, la euforia y la indecisión. Por tanto el análisis técnico tradicional para mí mide bien el factor psicológico, que de momento es negativo.

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