He completado con éxito el screener para detectar los nuevos mínimos de 52 semanas para Prorealtime. Es interesante comprobar y testear este indicador ya que conocer qué acciones y sectores hacen mínimos y máximos nos puede ayudar a elegir y saber dónde no tenemos que estar y qué inversiones maximizar. Ayer se envió a los suscritos de Aguila Roja sistemas de trading un informe con los nuevos máximos del mercado español, europeo y USA y con una selección de todos ellos. En esta ocasión os traigo los peores valores. Son: Gamesa, Inm. Colonial, China Fire, Medical Action, Lincoln Education, American Public Education, Seahawk Drilling…
…y en el NYSE: Alliance One, Emdeon, American Dairy, Pharmerica, Omnicare, Dora Financial, Western Digital y un fondo de Eaton Vance.
En ningún caso se debe comprar ninguna de estas acciones aunque parezcan baratas o reboten en el corto plazo. Sus medias están giradas a la baja y eso que el mercado ha subido casi un 10% desde mínimos de hace unas pocas semanas.
Publicarás el screener en el foro?
Sí, naturalmente.
Estoy limando algunas asperezas. Creo que listaré los resultados según la capitalización. Saludos!
Ya está publicado:
http://www.weinstein.es/foro/index.php?topic=942.msg29683#msg29683
Lo malo de estos screeners es que a la que filtras por RSMansfield o mano fuerte se cuelgan al pasarlos por acciones nasdaq o NY. A ver si en próximas versiones del programa esto no pasa. De momento no veo otra opción que estos parámetros hay que revisarlos a mano una vez se tenga el listado de valores.
Por otra parte, en el screener de nuevos máximos que tienes colgado actualmente filtras por el volumen de las dos semanas anteriores, supongo que será importante si lo pones, pero entonces hay alguna accion interesante que no se obtiene en el listado, como por ejemplo dr pepper.
Sobre la necesidad de poner un filtro para ver la cercanía con mm30, quizás depende del tipo de compra que se quiere hacer, si es compra por fuga no creo que sea tan importante mirarlo, mientras que si es compra de continuación o por apoyo a mm30 entonces sí es importante
A mi no se me cuelgan hace ya unas semanas. A veces pasa que no sale ni de broma o con screeners más elaborados como JBV. El screener de mano fuerte o de valores más fuertes a mi me devuelve siempre acciones en cualquier mercado. Al simplificarlo más, sale sin errores.
En cuanto al volumen, la versión que tengo no mira el volumen de las dos semanas anteriores, supongo que tendré que actualizarlo. Mira el volumen de la semana anterior y el precio para averiguar un valor que yo llamo capitalización y que me sirve para filtrar los smallcaps que no me interesan. Además como es un valor variable, si salen pocos valores se puede reducir el valor para que salgan más valores. Es un criterio de ordenación más que una condición.
Lo de la mm30 es lo mismo, más que un filtro es un criterio de ordenación. Si es verdad que tengo otros screeners donde si el precio dista demasiado, no se muestran estos valores.
Esta condición:
(myVPM[1]>0 and myVPM[2] >0 or myVPM>0)
No mira que el volumen de esta semana sea positivo(mayor que la media de 30) o bien que los de las dos últimas semanas sean mayor que cero?
Perdona porque tenías razón o más bien estaba mirando el otro screener y te respondí basándome en este otro.
Ahora si miras el foro, verás que hay dos nuevos máximos: el que mencionas y el de 52 semanas. Tienen algunas diferencias, entre otras el volumen y que el primero tiene en cuenta anteriores cierres mientras que el segundo es únicamente 1 barra. Me parecen interesantes los dos, pero aquí traeré el segundo.
No hay nada que perdonar, entiendo que con el primero puedes detectar no sólo fugas sino apoyos a la mm30 o pullbacks tras la subida libre, mientras que el segundo es para fugas únicamente.
Me gusta más el primero pero le quitaré la condición sobre el volumen, si me lo aconsejas claro, porque igual pierdo calidad en los valores que voy a obtener.
Yo de hecho en ocasiones miro menos barras. Esto ya depende un poco de la cantidad de valores que me sale y si quiero filtrar o ser más selectivo.
No tengo muy claro cual es la intencion de esa linea de comando, pero tal y como esta escrita no resulta muy logica por lo que a saber como la interpreta el programa. Faltan un par de parentesis en algun lado.
Si queremos que se cumplan las dos primeras condiciones (A y B) o bien la tercera (C) las dos primeras deberian ir entre parentesis.
( (A y B) o C )
( ( myVPM[1]>0 and myVPM[2]>0 ) or myVPM>0 )
Si queremos que se cumpla la primera condicion (A) y una de las dos ultimas (B o C) entonces deben ser estas ultimas la que van entre parentesis.
( A y ( B o C ) )
( myVPM[1]>0 and ( myVPM[2]>0 or myVPM>0 ) )
Puede que el programa lo lea bien, pero es importante escribir correctamente el codigo cuando se trabaja con operadores booleanos para asegurarse de que el programa lo interpreta de forma correcta o puede hacer cosas muy raras que nada tienen que ver con lo que nosotros pretendemos.
Sí, soy programador informático y sé de lo que hablas, gracias por resaltarlo, pero nuestra discusión era más sobre el contenido que sobre la forma de escribirlo. Está claro que si no se escribe bien el programa no va a hacer lo que queramos, pero eso es otro tema. Por defecto (sin escribir paréntesis) el programa hace lo que has escrito en la primera opción.
Correcto. Las formas quizás no son las más correctas, pero el programa entiende y ejecuta como esperamos que corra.
Saludos!