Uno no para de oír sobre la importancia de desarrollar un sistema de trading que se adapte a uno mismo y a sus circunstancias personales. Pero, exactamente ¿qué es un sistema de trading? Tu sistema de trading será “todo” lo que afecte a tu operativa en Bolsa. Si lo que quieres es montarte tu propio sistema de trading (y deberías hacerlo), “tan sólo” tienes que responder a las siguientes preguntas. Las respuestas en sí mismas conformarán tu sistema de trading:

1.- ¿Cuáles son tus objetivos a lograr con tu trading?

    Puede ser sacarle un 15% a tu dinero este año. Puede ser aprender a defenderte en Bolsa sin perder más de la mitad de tu capital actual. Puede ser divertirte sin preocuparte demasiado por el dinero. Puede ser lo que tú quieras, pero has de tenerlo claro antes de entrar.

2.- ¿En qué mercado o mercados operarás?

    Tienes que pensar si operarás con acciones, CFDs, opciones, warrants, futuros, combinaciones de varios de ellos, etc. Si operas con acciones, tendrás que considerar si te moverás sólo en el mercado español o accederás a mercados europeos o norteamericanos. Decide qué mercados y por qué. Cada uno tendrá sus ventajas e inconvenientes.

3.- ¿En qué marco temporal?

    Otra característica que determina enormemente tu forma de operar.

4.- ¿En qué condiciones de mercado operarás y en cuáles no?

    Quizás lo tuyo sean los mercados claramente alcistas, o prefieras aprovechar los mercados más volátiles en rangos laterales. Sea como fuere, tenlo claro antes de empezar a escoger operaciones a ciegas.

5.- ¿Consideras posiciones cortas o sólo largas?

    También se puede ganar dinero cuando la Bolsa baja.

6.- ¿Qué tipo de valores buscarás para entrar?

    Mucha gente considera que el “setup” de entrada ya es el sistema de trading pero, como puedes observar, sólo es una pregunta de una lista de veinte. No obstante, es importante que definas lo que considerarás como oportunidades de trading.

    ¿Tratarás de cabalgar sobre las tendencias mejor establecidas o estarás atento a rupturas repentinas de canales? ¿Operarás a favor de tendencia o a contracorriente? Responde a este tipo de cuestiones. Para poder encontrar y reconocer tus oportunidades deberás saber antes qué aspecto tienen.

7.- ¿Cómo calcularás el tamaño de la posición?

8.- ¿Cuáles serán tus técnicas de control de riesgo?

9.- ¿Cuáles son tus condiciones de entrada?

    Que el precio esté sobre un soporte, que se produzca un cruce de medias o que el estocástico caiga por debajo de cierto umbral podrían ser tus condiciones de entrada. Defínelas bien. No olvides las condiciones relativas a la gestión del trading como, por poner un ejemplo, que la relación Beneficio/Riesgo sea superior a 2.5.

10.- ¿Cuál será tu punto de entrada?

    Podrías entrar mañana al precio del cierre de hoy, o por debajo de la mitad de la última vela, un tick por encima de ésta o justo por encima del próximo soporte. Hay mil y una maneras de definir tu punto de entrada. Simplemente, no lo improvises. Cíñete a uno concreto y explora qué tal te funciona.

11.- ¿Cuál será tu stop loss inicial?

    Igual que con el punto de entrada, deberás seguir una sistemática a la hora de colocarlo. Declara cuál será tu criterio para ubicarlo.

12.- ¿Cuál será tu objetivo de beneficios?

    Todo lo que empieza acaba y antes de entrar deberás saber en qué punto te llevarás tu dinero a casa.

13.- ¿Qué tipo de órdenes emitirás al broker?

    Deberás establecer en qué situaciones utilizarás uno u otro tipo de órdenes. Por ejemplo, es muy típico entrar con una orden limitada y salir con órdenes de mercado.

14.- ¿Cómo documentarás el planteamiento de tus operaciones?

    Decide si anotarás tus operaciones en una libreta o si utilizarás una hoja de cálculo y una agenda. Establece qué información no te faltará en cada operación que documentes, qué gráficos añadirás y otros detalles por el estilo.

15.- ¿Cuál es tu plan de trading?

    Deberás declarar cómo gestionarás tu posición en todos los escenarios posibles, si te va bien, regular, fatal. Todo tiene que estar pensado de antemano. Debes dejar claro qué harás con tus acciones mañana en función de lo que pueda suceder.

16.- ¿Cómo documentarás la evolución de tus operaciones?

    Lo mismo que la pregunta 14. Debes mantener la documentación al día y te será mucho más sencillo si sabes por adelantado toda la información a recabar y presentar.

17.- ¿Cuáles son tus condiciones de salida?

    Hay una obsesión especial por las entradas. La mayoría de la gente cree que, si da con la configuración de entrada perfecta, encontrará la manera de ganar dinero automáticamente. Sin embargo, esto es absolutamente falso. En las salidas es cuando realmente haces efectivas tus ganancias y pérdidas y es crucial que hayas anticipado cuándo y ante qué condiciones vas a deshacer tu posición.

18.- ¿Cómo documentarás tus operaciones tras el cierre?

    Una vez más, asegúrate de no dejarte nada en el tintero. Es básico documentar bien tus operaciones para poder aprender rápido y bien.

19.- ¿Cuál es tu sistema de revisión de operaciones pasadas?

    Esto que puede parecer una pregunta poco importante es una de las piezas claves del éxito. Más información aquí.

20.- ¿Cuál es tu sistema de mejora continua?

    Establece claramente cómo te las arreglarás para estar siempre aprendiendo de ti mismo, mejorando tu sistema y tu ejecución del mismo. Si te estancas por debajo del umbral de rentabilidad, tu esfuerzo no habrá servido de nada. Si te olvidas de actualizarte, serás incapaz de adaptarte a los cambios del mercado ¡Anticípate!

    Lo cierto es que hay un sinnúmero de preguntas que deberías hacerte para atar todos los cabos. Hemos recopilado las más obvias, pero tu sistema quedará completamente determinado cuando puedas consultar un escrito en el que hayas plasmado todas tus decisiones sobre la que será tu forma de proceder en todo lo que a trading se refiere.

    Un trader sin un sistema es como un viajero sin mapa. Asegúrate de tener el tuyo.