La próxima señal alcista en los sistemas que manejamos podría venir por el cruce de nuevo al alza del Cruce Dorado (media de 50 días vs media de 200 días).
La última señal generada aconteció en 8.400 y se liquidó en el entorno de los 10.200 del Ibex35. Es un sistema que en el Ibex acierta el 50% de las veces pero que devuelve un ratio de 3 veces (es decir, que gana 3 euros cada vez que pierde 1 en una operación perdedora).
Esta era una de las preguntas que me hacían en la formación que impartí en Málaga donde enseñé mis métodos de inversión.
Alguien me comentó si merecía la pena esperar a la señal. La respuesta fue que al estar ya cerca en el Ibex el cruce bajista, seguramente el sistema mandaría salir de su posición hasta nueva señal de fortaleza, y así ha sido, generando una plusvalía.
Actualmente tenemos a otros dos sistemas comprados en Ibex (MACD y Coppock). Estos últimos suelen dar más margen al gráfico en sus movimientos.
Por tanto, la señal que se fue comentando hace ya un tiempo terminó para el Ibex, pero ahora habrá que esperar y ver si da una nueva oportunidad. Todos estos sistemas adaptables a los mayores índices mundiales estarán publicados en mi último libro Master Trader, el cual publicaré el 19 de diciembre.
Vaya, un sistema tan sencillo (cruce de dos medias) con una buena rentabilidad. Qué ganas de leer tu libro y seguir aprendiendo.
¿Y no acompañas el sistema con algún oscilador que te filtre las entradas? Imagino que reducirías las entradas y, al final, el rendimiento sería menor.
El sistema es sencillamente el cruce de las medias. Es verdad que en el MACD se acompaña un filtro de distancia con mm30 o en el Coppock con el cálculo de la guía.
Al final lo bueno si es sencillo, dos veces bueno.
Una pregunta Javier. Con que stop se entraría. Creo recordar que era del 8? Muchas gracias
Stoploss al 8% de base siempre en la mayoría de mis sistemas.
Medias de 50 y 200 simples o ponderadas?
Son medias simples. Las ponderadas y exponenciales van rápidas y generan más señales falsas.
Gracias, y otra cosa Javier: el sistema es para entrar en acciones, en ETFs sobre el índice o ambos?
Sobre índice. Mejor ETF para largos.
Hola Javier el sistema cruce dorado según vimos en el curso lo utilizabas para el sp500, también lo utilizas para comprar otros índices o los usas para que te ayudan en el analisis? Supongo que parte de esto vendrá explicado en el nuevo libro, a partir de cuando lo empezaras a distribuir, se puede hacer ya el pedido?
Un placer seguir aprendiendo a través de tus consejos.
El sistema siempre lo explico para aplicarlo al S&P500 pero como ves también vale para otros índices. Es una buena medida sobre el estado técnico de los gráficos. Mi consejo es que se aplique a poder ser al índice americano, pero es posible emplearlo en otros.
El libro aún no lo he publicado, saldrá a la venta el viernes 19 de diciembre, pero tengo un poco de atasco con reservas y pedidos anticipados en la pestaña de «libros» de este blog. Espero dejar su envío operativo el lunes de la semana que viene.
Gracias por tu interés.
En el sistema de cruce dorado, ¿hay que poner un stop? o unicamente se sale por cruce a la baja de la media de 50 dias?
Un saludo y gracias por tu atención.
El stop recomendado es el 8% desde la entrada. Las salidas por tanto son por cruce bajista o por stoploss.
gracias Javier. En el caso de la salida por cruce de medias, hay forma automatica de ponerlo en prt?es decir salgo de la posicion. Impaciente por tu proximo bestseller. Gracias
Está programado para que marque las flechas de entrada y salida, pero la orden sigo prefiriéndo ponerla yo en vivo.
Hola Javier. ¿Con que instrumento compras el indice, por ejemplo, el ibex? ¿Con CFDs o con ETF? Gracias.
ETF sobre índice. Tienes varios que se comportan como el Ibex de una manera casi idéntica.
Hola Javier. Feliz año.
¿Por qué prefieres un ETF a un CFD que replique el índice?
– ¿Por la financiación? Creo que hay brokers que no cobran por la financiación (bueno, lo mismo sólo es para posiciones cortas. Tengo pendiente investigarlo cuando pasen las fiestas).
– ¿Por el spread entre bid/ask? Bueno, no deja de ser una forma de cobrar la comisión de compra/venta
-¿Por qué el CFD no cotiza en ningún mercado regulado? Es decir, el precio del CFD lo controla el bróker.
Por cierto, respecto a los ETF/fondos de inversión que replican índices, ¿qué pasa con los dividendos? He visto que para el IBEX hay ETF que lo que replican es el IBEX TOTAL RETURN o algo así. O sea, el IBEX sin descontar dividendos ¿Cual debemos buscar? ¿Pasa lo mismo en otros índices?
Y, para terminar, entre un ETF en dólares y el mismo ETF en euros, ¿qué es mejor? Comprar dólares previo pago de la comisión o operar en el ETF en euros que imagino que llevará implícita en sus comisiones también la del cambio de divisa. Podría ser que esta última comisión fuera menor que la que cobra el bróker por pasar de euros a dólares.
Lo mismo son preguntas que requieren mucha extensión para contestarlas. Pero si me das unos esbozos yo ya investigo por internet más profundamente.
Ah, ya tengo tu libro. Creo que a Reyes no llega. Ya voy por la mitad. Muy ameno, muy didáctico y muy interesante. Impresionante la maquetación, los distintos colores usados para las hojas de texto, líneas de programación…En una palabra: GENIAL!!!!
Un saludo
Hola Javier! serías tan amable de decirme cómo se llaman esos etfs que replican al Ibex. Gracias
Javier, y por qué no emplear la propia amplitud de mercado para invertir a corto plazo? Abres largos al principio de una pauta alcista, como la que parece ser que empieza ahora, y los cierras cuando la amplitud nos diga que pintan bastos…por qué el cruce dorado y no una estrategia como esa?
Compras abajo y vendes arriba. Nadie va a negar esa estrategia, pero después de tantos años con sistemas me interesa más llegar a la combinación de los mismos que más gane CON MENOS SERIE DE PÉRDIDAS que coger el Grial que supuestamente convierte en oro lo que toca.
Tener sistemas ganadores y aplicarlos es a lo que debemos aspirar. Luego el tiempo da la razón a éstos o no.
El Timing te ayuda a saber dónde estás pero no lo aplicaría sólo o sin más.
Entiendo por tanto que no lo aplicarías porqué has comprobado que el Drawdown de un sistema así sería excesivo, cierto?
Gracias por tu ayuda
Se aplica, de hecho uso el programado para S&P500 en concreto, pero también tienes su versión en Ibex y cualquier otro índice.
Pero, ¿no es de esperar que llegue antes la señal del sistema de medio plazo? Lo digo porqué el MACD semanal del Ibex ronda 0 ahora mismo…¿no estamos a punto de tener señal de apertura con el MACD antes?
De momento no ha cerrado los largos en el MACD porque está la condición de distancia a mínimo que no ha cumplido (descrita en mi último libro Master Trader). No obstante el cruce por cero podría dar señal de continuación como comentas.
Ah, pensaba que sí…es que hace tiempo que te leo, y según había entendido en uno de tus anteriores posts, creía que las condiciones eran que la MM30 apuntara en el sentido de la señal, y que la distancia a la MM30 fuese inferior al 5%…
Ha evolucionado a 2%. En la curva de beneficio se demuestra que es más eficaz ajustar la salida a un parámetro más bajo. No obstante el 5% también genera buen retorno.
Vale, y entonces ¿hay un tercer criterio, explicado en tu nuevo libro además de estos dos?
Están todas las condiciones comentadas sí.
Ok, y ya abusando de tí y tus conocimientos, ¿no se podría dar que este sistema MACD te deje pillado y no te marque salida en según qué situaciones? En plan, qué pasa si está cerca y por encima de 0, y de golpe el valor, y el MACD, comienzan a caer a plomo para no volver? La condición de distancia a la MM30 jamás se cumpliría!
Tienes stoploss al 8%, así qie estás protegido.