Buenos días, hoy quería mostrarte la señal que nos dejó mi sistema Inercia Alcista MIX USA para el mes de junio. Este sistema está descrito en mi libro Master Trader: el manual del buen inversor, y para el mes que comienza ha sido un poco prudente al haber seleccionado un ETF inverso de bonos USA (es decir, que gana si el precio del bono USA cae o lo que es lo mismo, gana si la rentabilidad sube) y un ETF que agrupa las principales acciones chinas.
Normalmente este sistema ha venido seleccionando S&P500, Nasdaq, Small Caps y Medium Caps de EE.UU. pero ante las dudas del mercado, ha decidido estar un poco al margen mientras se define el siguiente movimiento. Fíjate en el aspecto:
Este sistema se basa en seleccionar dos ETF de una lista de 10-20 ETF que mayor valor tengan de Fuerza Alcista. Esta fuerza se define como dos valores de ROC o Tasa de cambio que va de 2 a 12 meses a lo que se le divide entre la volatilidad generada en 14 meses.
Así, obtenemos ETF que han ascendido pero lo han hecho con una volatilidad controlada. Esto nos puede indicar precisamente qué activos están en la cresta de la ola y pueden seguir estándolo. Naturalmente que también el sistema en algunos momentos compra en los máximos y devuelve parte del beneficio, ahora bien, la rentabilidad supera el 12-15% anual en muchas de las simulaciones ejecutadas.
¿Por qué escoger un ETF que ha descendido tanto como es el TBT – corto en bonos USA?
El sistema nos dice que es lo que debemos hacer. Fíjate que en la mayoría de casos no nos gusta comprar porque o bien ha subido mucho en el corto plazo o bien en el medio plazo tiene un descenso prolongado y nos da la sensación de que continuará cayendo.
Sea como fuere, el caso es que son dos ETF que han subido un buen % en pocos meses, por esto y por la poca volatilidad generada (las subidas han sido sin demasiadas vueltas) se genera señal en ambos activos (en realidad el FXI ya generó señal el mes pasado).
Si quieres, aquí puedes ver la rentabilidad obtenida en 12 años con 10.000 dólares y comisiones tenidas en cuenta (sin dividendos).
Parece que es un sistema que lo hace bien y además es perfecto para combinarlo con otras estrategias como la que llevamos a cabo con las acciones y el método Weinstein-Alfayate. Suavizamos la curva de beneficios y pérdidas.
Seguiremos el estudio en real. Además, tenemos otras 3 Inercias más en mercado y en fase de prueba y verificación.
He comparado las rentabilidades y maximos DD, entre elegir sistemas con acciones y mediante sistema IA, y mejora notablemente este ultimo:
Acciones: Rentabilidad: +14,36% Maximo DD: -18,66%
Inercia Alcista Usa MIX: Rentabilidad: +17,94% Maximo DD: -16,79%
Ambos sistemas dan muy buenos resultados y perfectamente son compatibles.
Esta es la teoria de los backtesting, ahora confiemos que se cumpla, de hecho estoy dentro en FXI,TBT y tambien en VPL
Gracias Javier x compartir tu trabajo. Muy interesante.
Hola Javier.
Para una persona que utilice Weinstein-Alfayate combinado con Inercia Alcista. ¿Que porcentaje le recomiendas que tenga en cada uno de los dos sistemas?
Muchas gracias.
Yo empleo WA e IA a partes iguales (50/50), pero si no estás acostumbrado un buen % sería 70/30 o 60/40 respectivamente.
Hola Javier.
Tengo dudas en la incorporación de los ETF de inercia. Hay que meter la orden a mercado el día uno de cada mes y luego si hay cambio, también se vende el mismo día uno o el último del mes?
Este mes tocaba cambio del EEM al TBT y como no metí orden el primer día porque no había vendido todavía el EEM, no he comprado el TBT.
Gracias
El sistema cambia los ETF necesarios para que al comienzo de mes (primer día negociable) tenga los dos ETF que mayor nivel de Inercia tengan. Puedes meterlas a mercado o limitadas, pero asegúrate de entrar porque si sigues con EEM y no llevas TBT entonces no estás aplicando el sistema.
No tardeis mucho en entrar. Desde este lunes TBT lleva un +8%
Particularmente, no he visto ningun otro sistema que mejore los resultados de backtesting de este sistema para los valores USA mix que lo componen
Hola Javier la verdad que TBT esta siendo un acierto como dice jmrcalin. Pero FXI no aparece en el listado de master trader. Yo ahora mismo estoy dentro de TBT y VPL. Has perfeccionado el sistema con cambios en la lista de ETFs??
Se ha actualizado la lista a 13 ETF. No obstante la rentabilidad es muy similar aunque con menor cantidad de ETF, por lo que es más eficiente.
Hola Javier, no te parece buen momento para un ETF inverso de Bund? De los que siguen esa estrategia cual te parece más liquido y recomendable? Gracias
La IA para junio no mandó el DSB (que es el ETF bajista en bonos Bund), pero si sigue así la mandará para el mes de julio.
Javier
En el sistema IA me parece recordar que entrabas con riesgo del 8% y sin stop loss.
Es asi ??
Gracias
JA
¿Cómo? Entrar con riesgo del 8% pero sin stoploss, no entiendo.
La IA entra con el capital total que tiene diversificado en dos posiciones. Al ser rotacional no lleva stoploss, por esto diversificamos.
Hola,
Para el mes de julio, aplicando el método de inercia alcista en sectores europeos, es posible que salgan los sectores de comunicaciones y bancos como los elegidos?
Hola Javier, se que el hilo es antiguo, me he empezado hace poco con temas de bolsa y me he topado con tu web, que me parece muy interesante. Me pergunto si sigues utilizando este sistema y que resultados estas obteniendo.
Muchas gracias por compartir tu trabajo.