Ayer redujimos la exposición de la cartera del 100% al 33,3%. Es verdad que pudimos haberlo reducido menos y esperar a que la señal se confirmase pero hoy se ve clara la pérdida por quinta vez del +80 en la ADn y la bajada del Summation.
Vamos a estudiar el detalle de la amplitud:
Puedes consultar el gráfico en Tiempo Real aquí>>>>>
La ADn pierde su nivel de +80 señalando un posible retroceso de mercado de corto plazo.
Por tanto ejecutamos las ventas oportunas para cubrirnos ante un eventual retroceso. Hacemos dinero en las posiciones de acciones francesas e índice CAC40 y esperaremos nueva señal.
Es raro que el I4 siga vigente y llevemos ya 4 señales anteriores falsas o de escaso recorrido a la baja (la ADn recuperó +80 en pocas sesiones a continuación). Esperaríamos por tanto el final del impulso con una ADn que perdiese +50 e idealmente se acercara al +20. Sin embargo esto no es cuestión de adivinar sino de seguir las señales del sistema.
Puedes consultar el gráfico en Tiempo Real aquí>>>>>
El Summation canceló su anterior divergencia aunque de nuevo vuelve a marcar pérdida de momento alcista en los valores que suben menos los que bajan (AD). Que esta línea sea bajista es una señal de advertencia.
El McClellan Oscilador está en zona de sobreventa ligera. Si alcanza -90-100 seguramente se genere una vuelta alcista de corto plazo.
En conclusión: tenemos nueva señal de debilidad en el mercado que seguramente se confirmará una vez el S&P500 pierda 1.638 puntos. Por tanto, reducimos exposición a 1/3 parte de nuevo y aguardaremos nueva señal para entrar.
Puedes consultar mi teoría de Market Timing en mi último libro “Enséñame la pasta: en busca del Market Timing“. Más de 5.000 personas ya han confiado en la teoría de mercado que aquí trabajamos. Gracias por tu apoyo a través de Tweets, comentarios, sugerencias etc.
Buenas.
En la exposición de Robotrader explicaste que el 100% del capital de tu cartera se subdividia en Inercia-33%, Automáticos-33%, Timing-33%.
Cuando hoy nos comentas que reduces del 100% al 33% ¿quieres decir que te quedas solo con el 33% del global de toda la cartera, o bien con el 33% de la parte destinada a MarketTiming?
Lo digo porque me parece que los indicadores que expusiste para sistemas automàticos (MACD semanal;GoldenCross;Coopock) todavia no dan señal de venta.
Enhorabuena por este blog. El contenido es muy bueno
Muy buena pregunta Antonio.
El sistema genera las señales pero el problema es que en ARST cree la cartera despues de llevar a cabo las señales y por tanto hasta ahora he limitado sus compras y ventas al Timing. Cuando se generen nuevas señales por sistema la exposición de la cartera estará en parte vinculada a los sistemas.
Así que si en tu caso has comenzado la cartera cuando nos vimos te aconsejo que hagas lo mismo. En cualquier caso es mi operativa real y siempre puede tener algún componente subjetivo.. aunque los menos posibles.
Nos quedamos con el 33,33% de parte de la Inercia Alcista.
Buenas Javier, tienes un articulo hecho por ti donde explique la manera de interpretar la ADN seria genial que lo tuvieras. Gracias
En la sección de Market Timing tienes todos los posts relacionados y puedes ver un poco cómo lo interpretamos:
https://www.accionesdebolsa.com/category/market-timing
Hola Javier buenos días, ahora que la ADN ha cerrado por debajo de +50 entiendo que el impulso 4 sobre extendido ha terminado,¿Podrías poner algún posible escenario de lo que puede pasar ahora?
Gracias.
Salu2
Estoy en ello 🙂