Hola, buenos días. Ya van apareciendo algunos comentarios sobre operativa que me interesan especialmente.
Cuáles son las condiciones de entrada y salida de largos, cuáles son las condiciones de entrada en cortos, cómo metemos las órdenes (a mercado, en stop, limitada), con qué productos operamos, en cuántas partes diversificamos, qué Gestión de capital llevamos y así unas cuantas más.
Todas estas preguntas las estoy anotando para responderlas en mi último trabajo: Master Trader: el manual del buen inversor, pero mientras tanto, quería mostraros cómo van las carteras que tenemos con dinero real y enseñaros la prueba del algodón:
El objetivo como inversores siempre es y será batir a los índices ya estemos en mercado alcista o bajista y esto incluye ganar más cuando éste sube y perder menos cuando éste baja. Así de simple. De esta manera se pueden lograr rentabilidades Buffett del 15-18% anuales a lo largo de las décadas.
La cartera ARST del foro aguilarojasistemas.com y que en ocasiones pongo alguna señal por aquí, consta de 10 valores europeos (7 largos y 3 cortos en este momento) y 5 valores Nasdaq (5 largos en este momento) que actualmente han superado la rentabilidad obtenida por el ETF MSE – Lyxor Estoxx50. Cuando hacemos una cartera mayoritariamente europea, lo comparamos con su índice de referencia. Si lo superamos, es que lo hemos hecho bien.
Además de la cartera de acciones que siguen el método Weinstein-Alfayate y que describiré a final de año, con todo detalle, pruebas y demás datos históricos, también llevo una cartera que da mayor suavidad a mi curva de beneficios.
Se trata de la cartera de sistemas (Cruce Dorado, MACD y Coppock) aplicados al ETF SPY, además de otro sistema en mensual denominado Inercia Alcista y aplicado sobre una lista de 17 ETF y que van rotando cada mes, para tener siempre los mejores ETF del momento. Aunque estamos ligeramente por encima de la media del mercado en este saco de sistemas, las rachas de pérdidas son siempre inferiores y la tranquilidad, grande.
Veremos cómo terminan al final de año, pero lo importante es que cumplimos los objetivos por los que estas carteras fueron creadas. En este blog mayormente hablo sobre la primera cartera ya que mucho de lo que aquí se trata son acciones, aunque también poco a poco vamos tratando más con estrategias con ETF.
Por tanto, de momento y aunque la muestra es pequeña, el método de medio plazo cumple con mis expectativas, y eso sin contar los dividendos, que al año puede ser cerca del 2% de lo invertido. Un extra muy jugoso.
Recuerda que estas señales surgen de la programación de mis screeners y buscadores explicados en mis libros: Aleta de tiburón, Enséñame la pasta y La Bolsa Evidente. Libros muy bien valorados según la comunidad lectora de Amazon.com.
Hola Javier,describiras con detalle en tu nuevo libro la operativa con tus sistemas?.Gracias y un saludo.
Sí, de hecho estará puesto hasta los códigos para hacerlos funcionar. Es lo que faltaba en la colección, los sistemas y la mejora de ciertos puntos que descubriréis. Sobre todo como comento, me he basado mucho en una recopilación de preguntas y dudas que he acumulado estos años y que han girado entorno a mis publicaciones.
Espero que os guste y os sirva.
Ya está en fase de corrección.
Felicidades Javier por tu gran trabajo. Es un gusto poder leerte y seguirte.
Estamos impacientes!!!
Javier, lo estamos esperando como agua de mayo.
Seguro que es un GRAN LIBRO.
Saludos.
Gracias, eso espero.
Javier, el codigo que publicaras en el nuevo libro, estara disponible para los usuarios de Amibroker.
saludos
Amibroker se ha usado para la comprobación y simulación de estrategias pero en cuestión de códigos está todo para PRT.
Bueno, supongo que teniendo el código en PRT se puede trasladar a Amibroker por cuenta de cada uno.
Sí. Lo que he aprendido de mis anteriores libros es que no pondré nada sobre plataformas que son de pago, sólamente el resultado de aplicar la estrategia, que es lo interesante. Naturalmente que se puede pasar el sistema de PRT a Ami, pero no es un proceso sencillo ni mucho menos.
Buenas Javier, si quisiera invertir en grafeno, material del futuro, a muy largó plazo ¿como se haría?
O bien coges empresas directamente, entre mineras y productoras (las 2 últimas): Alabama Graphite Corp, Carbone Lorraine, China Carbon Graphite Group, HEXCEL, SGL Carbon, CVD Equipment Corporation, Oxford Instruments… o bien miras si hay algún ETF que replique a estas empresas.
Pero pese a todo, SGL Carbon por ejemplo, que es una de las citadas ha salido como corto o señal bajista y ya está palmando desde entonces. Yo tendría cuidadín al menos en el corto plazo.
Para buscar ideas de donde invertir en temas relacionados con minerales (commodities) esta pagina me resulta bastante interesante:
http://www.infomine.com/investment/
Seleccionas el mineral y ves los graficos y las empresas relacionadas clasificadas por productores, desarrolladores y exportadores.
Perdona por el off-topic
Hola Javier,
para cuando estara disponible tu nuevo libro?
Un saludo
Publicaré un post para su reserva en breve.
Espero que para finales de año. Gracias por tu interés.
Yo ya sé lo que le voy a pedir a los Reyes Magos.
Un saludo.
hola Javier,
la cartera de bolsa.com también es con dinero real?
La cartera de Bolsa.com tengo una parte con dinero real. Al estar limitado sólo a mercado español me limita mucho la inversión.
En relacion con los sistemas Cruce Dorado, MACD y Coppock. He estado hacienda algunas pruebas en PRT y si bien es cierto que dan Buenos resultados teoricos, todo se va al traste cuando pongo Stop-loss. Que tipo de Stop-loss usas en estos sistemas? sin Stop-loss a veces el DrawDown es inasumible.
Saludos
No se va al traste si pones un Stoploss genérico del 8%. No es una cifra mágica pero sirve para controlar la pérdida por debajo del 16-18% en el DrawDown.
¡¡Impaciente ya por leer ese libro!!