Una estrategia que hemos implementado hace ya casi un año y que he revisado hace poco en la cartera ARST de aguilarojasistemas.com es la de la Inercia Alcista sobre una selección de 15 ETFs.
Si estás buscando alguna estrategia en ETFs, quizás esta te pueda ayudar. Así para marzo la estrategia que se revisa mensualmente genera compra en los ETFs:
Vanguard International REIT ($VNQ): Fza. Mansfield: -0,15
Riesgo Stop: 4,72%
Stoploss: $66,30
Objetivo: $74,50
Un ETF que no es la primera vez que lo llevamos en cartera y que presenta un nuevo máximo anual reciente, aunque no histórico.
Tiene un alto CPM que combinado con la resistencia superada recientemente puede tener buen potencial. Así el sistema ha seleccionado este ETF con un stop por debajo de la mm30.
15 Principales componentes: Simon Property Group Inc., Public Storage, HCP Inc., Ventas Inc., Equity Residentialm Prologis Inc., Boston Properties Inc., Health Care REIT Inc., AvalonBay Communities Inc., Vornado Realty Trust, Host Hotels & Resorts Inc., General Growth Properties Inc., Digital Realty Trust Inc., Kimco Realty Corp. y Macerich Co… etc.
Vanguard MSCI Pacific ($VPL): Fza. Mansfield: +0,15
Riesgo Stop: 5,85%
Stoploss: $52,90
Objetivo: $62,00
El ETF Asia Pacífico presenta una trayectoria fulgurante al alza. Con componentes asiáticos como Japón, Australia, China y otros, se dirige hacia su primer objetibo por los 62, aunque tendrá que pasar importantes resistencias.
Es el más fuerte de entre los dos pero ambos entraron en cartera ARST porque es la estrategia mantenida hace 1 año. Mantener o comprar con stoploss por debajo de los $53.
15 Principales componentes: Toyota Motor Corp., BHP Billiton Ltd., Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corp., Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Honda Motor Co. Ltd., National Australia Bank Ltd., Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., Canon Inc., AIA Group Ltd., Mizuho Financial Group, Inc., Wesfarmers Ltd., Woolworths Ltd. y FANUC Corp… etc.
¿Puedes contarnos cómo calculas la volatilidad? ¿Y cómo la relacionas con el momento? Gracias.
P.S. se escribe objetivo.
¿Podrias decirnos tambien que Drow Down tiene el sistema y el profit factor del mismo? Tambien te agradeceria que nos dijeras los ETFs que componen el sistema
El DD según stats de ETFreplay es del 17,3% (una cifra normal en buenos sistemas).
74% de acierto
1,1 Ratio W/L
F de Kelly: 5,04% (los mejores sistemas están entre el 5 y el 6,5 de Kelly)
Por cierto UnBolsista, ¿como sabes que el sistema relaciona momento con volatilidad? No veo en el texto ninguna mención al respecto.
Gracias
En esta entrada los dice.
Sólo he leido descripciones textuales del sistema pero no código. El que yo escribo no replica los resultados. Tendré que ponerne un día a buscar el código.
Por cierto ahora hay 4 ETFs más.
El enlace es:
accionesdebolsa.com/los-etfs-con-mayor-inercia-alcista.html
Quisiera lanzar una advertencia sobre la plataforma de etfreplay que acabo de leer que Javier Alfayate ha usado para los backtests ya que los datos y resultados que resultan del uso dicha plataforma no son correctos Yo estuve suscrito durante mas de un año (es de pago) con una estrategia parecida a la de inercia alcista que segun los resultados del backtest de etfreplay eran excelentes Sin embargo los resultados reales fueron mediocres por no decir pesimos Mas tarde haciendo el mismo backtest con Tradestation comprobe que habia fallos en los datos suministrados por Etfreplay Aconsejo a todo aquel interesado en cualquier sistema que lo desarrolle por sí mismo y lo pruebe en plataformas serias como Tradestation o Amibroker
Hola Alfonso, gracias por tu experiencia.
Actualmente la estrategia está implementada en PRT y nos ha dado buen resultado.
Un saludo!