Repaso del Timing de los sistemas automáticos en índices

Recuerda que el Market Timing lo puede dar los indicadores de amplitud de mercado pero también pueden ayudarnos en esta tarea tan importante del «cuándo comprar/vender» los sistemas automáticos.

Los sistemas pueden ser listos, tontos, mediocres… ganar dinero, arruinarte o aburrirte pero al final consiste en estudiar sus estadísticas, comprobar su funcionamiento en numerosos entornos y definitivamente ponerlos a prueba con dinero real. Lo que seguro es un sistema es METÓDICO. En mi caso además me permiten saber con cierta proximidad cómo debo estar en el mercado (muy vendido, vendido, neutral, comprado o  muy comprado). Estas señales junto con el Timing de la amplitud me ayudan enormemente.

 

IBEX-35: vendido (ejemplo Coppock)

Largo plazo (Coppock): Bajista pero con señal de giro al alza

Medio plazo (MACD): Fuera de mercado

Corto plazo (Cruce Dorado): Fuera de mercado

 

CAC-40: comprado (ejemplo MACD)

Largo plazo (Coppock): Alcista

Medio plazo (MACD): Alcista

Corto plazo (Cruce Dorado): Alcista

 

DAX-30: comprado (ejemplo MACD)

Largo plazo (Coppock): Alcista

Medio plazo (MACD): Alcista

Corto plazo (Cruce Dorado): Alcista

 

S&P500: comprado (ejemplo Cruce Dorado)

Largo plazo (Coppock): Alcista

Medio plazo (MACD): Alcista

Corto plazo (Cruce Dorado): Alcista

 

Nnasdaq: comprado (ejemplo Coppock)

Largo plazo (Coppock): Alcista

Medio plazo (MACD): Alcista

Corto plazo (Cruce Dorado): Alcista

 

Nota sistemas: estos sistemas han sido programados por mí y requieren de cierta supervisión. Naturalmente que pueden fallar o ser perdedores en el futuro, sin embargo su testeo y programación intenta tener en cuenta todos los tipos de mercados que se han sucedido desde 1955 y por tanto puede soportar casi cualquier entorno de volatilidad. Son sistemas testeados en índices mundiales y algunas acciones con una volatilidad similar a índices.

Actualmente siguen comprados en la mayoría de índices y su elevado margen y colchón que han acumulado desde 2009 les permiten tener fallor y sin embargo ser grandes ganadores. Nunca es tarde para seguir un sistema, pero recuerde que puede ya tener ganada la posición y por tanto si no entra con la señal de apertura puede incurrir en pérdidas mayores a la del stoploss genérico del 8% que aplicamos.

 

Largo plazo (Coppock): se basa en hallar el ROC de 12 y de 6 meses y de sumarlo. Con esto se elabora una media de 10 meses ponderada y se genera una «Curva de Coppock». Esta curva cruza por cero numerosas veces. La interpretación consiste en comprar cuando el indicador estando por debajo de cero gira al alza, mientras que la venta se realiza cuando el indicador cruza cero a la baja. Fkelly 62%

Medio plazo (MACD): calcula un MACD tradicional y compra y vende en los cruces por la línea cero siempre que la media de 30 semanas del activo en cuestión esté girado en el sentido adecuado (filtro de tendencia). FKelly 61%

Corto plazo (Cruce Dorado): el sistema consiste en vigilar la media de 50 sesiones y su cruce con la de 200 sesiones. En el momento en que una cruza a la otra al alza o a la baja tendremos la señal. Es muy curioso el elevado porcentaje de acierto y ratio G/P que se extrae de un sistema tan sencillo. La pega: las pocas operaciones que realiza a lo largo del tiempo. FKelly 63%