9 son las posiciones, aunque esta semana ha salido una de ellas: Repsol con un beneficio superior al 10%. Quedan por tanto 8, de las cuales hay tres con una semana por debajo de la mm30 bajista: Viscofán, Vidrala y Ebro Foods. Esto queire decir que si no nos saca el stop profit del 2% saldremos en el cierre de la segunda semana por debajo de la mm30 bajista. Las otras cinco acciones son: Criteria, Ferovial, Catalana Occidente, Fluidra y Sol Meliá.
Con datos del lunes, el sistema desde mediados de 2008 lleva ganados unos 8700 euros, lo que comenzando con 30.000 euros y apalancando como mucho x3 con posiciones cubiertas de riesgo una vez ganamos un 10%, la rentabilidad total se sitúa cerca del +30% contra una caída del Ibex del -31%. Aunque es cierto que hay posiciones abiertas y esto puede hacer variar el resultado, la F del sistema está en el 25% con un acierto del 50% y un ratio W/L del 2,22. Es ciertamente muy justo pero teniendo en cuenta que el mercado ha caído en su conjunto, no nos podemos quejar. Las posiciones simultáneas de todo el mercado contínuo fueron de 14.
Tomando datos desde 2002 hasta 2007, esta F sube al 59% con un acierto del 65% y un ratio de 5,98. Está claro que con periodos en los que la tendencia es claramente alcista, es mucho más fácil que buenos sistemas extraigan excelentes rentabildades. La rentabilidad supera el +600% frente a una subida del Ibex del +50% desde los niveles que fue contabilizado el sistema. Eso sí, las posiciones sumultáneas fueron de hasta 37. Esto hace que la rentabilidad potencial se reduzca porque no podríamos haber replicado todas las señales, como mucho hasta un 40% del total. Esto haría bajar la rentabilidad a cerca de un +300%.
Lo más interesante del sistema reside en la gestión del capital. Las pérdidas nunca superan el 6-9% de esa posición individual y nunca más del 2% del total de la cartera. La peor racha de pérdidas desde 2002 a 2007 es de 5 posiciones mientras que desde 2007 a 2011 esta peor racha de pérdidas aumentó hasta 11 seguidas. Esto quiere decir que si nos jugamos un 1% del capital total por cada fallo, lo normal hubiera sido perder cerca de un -11% mientras que si nos hubieramos jugado un 1,5% hubieramos esperado una racha mala del -16,5% y si hubieramos apostado por hasta un 2% de pérdida máxima del capital total, la racha de pérdidas hubiera ascendido a -22%.
Por esto, antes de seguir un sistema hay que tener en cuenta el peor de los escenarios posible y ver hasta cuánto puede afectarnos. Además hay que tomar todas las comisiones en cuenta, incluídos los mínimos de cada posición. Por lo tanto, si vamos a seguir estas fugas y apoyos deluxe, recomiendo no pasar del -16% de máxima pérdida, aunque un -22% es asumible, sería duro de aceptar. Por tanto, planteando el ejemplo de tener 30.000 euros apalancables a 90.000 euros, tendríamos:
– 5 posiciones en acciones.
– 10 apalancables siempre que las anteriores estuvieran cubiertas con stop de beneficio al 2%. En cfd.
– 6.000 euros en cada posición.
– Pérdida máxima escogida: 1,2% sobre 30.000 euros, en total 360 euros.
Ahora mismo que el sistema está posicionado en las acciones que menciono, tenemos que esperar para abrir estas posiciones. Naturalmente que la paciencia trae su recompensa pero hasta que no se haga un apoyo ideal o una fuga ideal hay que esperar. Este sistema gana la pasta con unos pocos aciertos espectaculares, algunos mediocres y fallos controlados y asumibles. Haré el seguimiento en cada uno los informes de Aguila Roja (www.weinstein.es, sección foro).
Las posiciones que abrió la semana pasada fueron las de Ferrovial por apoyo ideal. Veremos si aguanta. Para Inditex podríamos tener señal, pero hay que esperar al cierre para plantear la posición para el lunes. Se sigue sí o sí, aunque nos parezca buena o no. (si es que vamos a seguir el sistema al 100%). El resto de posiciones abiertas no las cerrará hasta que no pierdan el momento alcistao salten el stop de beneficio, el cual está representado por una línea roja (en Viscofán no saltan porque son actualizaciones en caso de haber abierto posiciones en las nuevas fugas).
El mercado está complicado, lo que nos interesa es intentar sacarle beneficio cuando la tendencia sea favorable, mientras tanto habrá que conformarse con lo que se pueda sacar.
RESULTADOS DESDE 2007 ——————————-
| CEP | 04/08/2008 | 0 € | |
| CEP | 06/10/2008 | -130,00 | -130 € |
| ACS | 27/07/2009 | -130 € | |
| BME | 05/10/2009 | -130 € | |
| BME | 19/10/2009 | -828,00 | -958 € |
| ENG | 26/10/2009 | -958 € | |
| ACS | 26/10/2009 | -784,00 | -1.742 € |
| CAF | 14/12/2009 | -1.742 € | |
| REP | 28/12/2009 | -1.742 € | |
| IBE | 04/01/2010 | -1.742 € | |
| ACX | 11/01/2010 | -1.742 € | |
| ELE | 11/01/2010 | -1.742 € | |
| CRI | 18/01/2010 | -1.742 € | |
| VIS | 18/01/2010 | -1.742 € | |
| REP | 18/01/2010 | -681,00 | -2.423 € |
| ACX | 25/01/2010 | -959,00 | -3.382 € |
| CRI | 25/01/2010 | -487,00 | -3.869 € |
| IBE | 25/01/2010 | -802,00 | -4.671 € |
| CAF | 01/02/2010 | +172,00 | -4.499 € |
| ELE | 01/02/2010 | -969,00 | -5.468 € |
| ALM | 01/03/2010 | -5.468 € | |
| ENG | 14/03/2010 | +175,00 | -5.293 € |
| REE | 22/03/2010 | -5.293 € | |
| ALM | 05/04/2010 | -692,00 | -5.985 € |
| IBE | 12/04/2010 | -5.985 € | |
| IBE | 26/04/2010 | -602,00 | -6.587 € |
| REE | 26/04/2010 | -749,00 | -7.336 € |
| VID | 23/08/2010 | -7.336 € | |
| EBRO | 13/09/2010 | -7.336 € | |
| CRI | 25/10/2010 | -7.336 € | |
| REP | 27/12/2010 | -7.336 € | |
| GCO | 17/01/2011 | -7.336 € | |
| SOL | 17/01/2011 | -7.336 € | |
| ENG | 07/02/2011 | -7.336 € | |
| FDR | 07/02/2011 | -7.336 € | |
| ENG | 03/05/2011 | -882,00 | -8.218 € |
| FER | 30/05/2011 | -8.218 € | |
| CRI | 20/06/2011 | +2596,00 | -5.622 € |
| EBRO | 20/06/2011 | +863,00 | -4.759 € |
| FER | 20/06/2011 | +23,00 | -4.736 € |
| FDR | 20/06/2011 | +1606,00 | -3.130 € |
| GCO | 20/06/2011 | +2563,00 | -567 € |
| REP | 20/06/2011 | +977,00 | 410 € |
| SOL | 20/06/2011 | +1402,00 | 1.812 € |
| VID | 20/06/2011 | +1432,00 | 3.244 € |
| VIS | 20/06/2011 | +5649,00 | 8.893 € |
¿Qué te parece lo de Duro Felguera (MDF)? Ha estado subiendo libre desde 4,86, aunque ha corregido (está a menos de un 10% de máximos); la MM30 se mantien alcista, aunque aplanándose en las últimas semanas; respeta desde 2009 un soporte dinámico alcista rebotando cada vez que lo toca; y en los últimos días se están dando órdenes con intercambio de volúmenes muy altos (se ve en el intradía). En concreto hoy antes de las 10,00 ya había movido un volumen cuatro veces superior a su media
MDF como CAF aguantan bien, aunque es cierto que MDF aún conserva su mm30 alcista y realiza volumen, lo cual es bastante bueno. Es sorprendente que aún esté en los niveles tan altos y si sigue aguantando las embestidas del mercado creo que será uno de los pocos que logren nuevos máximos este año. MANTENER o COMPRAR mientras no pierda los 5,40 euros en semanal.
Javier, ¿el sistema deluxe tambien puede ponerse corto?. Si es que sí, que condiciones le has puesto para ello? Saludos
No Esteban, de momento quería hacer algo sencillo y sólo en un sentido de mercado. De todos modos sería sencillo meterle el lado corto o bajista del mercado.
EN «Enseñame la pasta» detallarás el sistema deluxe y su implementacion en PRT?
He creido entender en algun post q sera asi.
En general, en mi caso, veo que el traducir a PRT el planteamiento particular de cada uno es lo mas complicado. Seria de una gran ayuda esa explicacion.
Saludos!
Correcto Andrés. Ese sistema que veis es exactamente el desarrollado en los últimos capítulos de «Enséñame la pasta». Lo que quiero es que tu mismo te lo pongas y programes y sobre todo loa daptes a tu gusto. Se basa en parámetros Weinstein de toda la vida y la parte de mano fuerte que hemos ido desarrollando.
Es un aperitivo para que veamos cómo funciona a lo largo de estos meses.
Sensacional. Es que para un índice que está bajista, sacarle esa rentabilidad es todo un logro.
Si sigue bajando el Ibex seguramente los +8800 pasarán a ser menos de +6000, pero algo es algo sin duda.
Perfecto!
Sera la guia perfecta para ser tomada como base de desarrollo para buscar cada uno su sistema, que al final yo al menos es lo que quiero.
Muchas gracias. Eres un crack.
Si Andrés, eso es lo que voy a intentar. Te contaré mi sistema para programarlo y cómo lo puedes customizar.
Los resultados que veis ahí es de aplicar posiciones de 10.000 en vez de 6.000 euros. Haciendo una regla de 3 se puede saber el resultado que se obtendría. Lo digo por si a alguien le sorprende que la pérdida supere esos -360 establecidos.
Buenos días, Javier
¿que opinas del Index Dollar? Un saludo y gracias por tu respuesta
Para Esteban: de momento la mm30 sigue siendo bajista, aunque el precio está intentando ponerse por encima. Si supera 77,50 puede irse más arriba, aún así de momento es un gráfico que por ciclo debería seguir bajando.
Hola Javier, Ebro ha cerrado dos semanas por debajo de su MM30 semanal,¿cuándo se tiene que poner la orden de venta, el domingo con el mercado cerrado o el lunes por la mañana?
Hola Jordi:
Es el primer cierre semanal por debajo de la mm30. Hay que esperar a esta semana a ver donde cierra. Aun así tiene el stop de beneficio en el 15,27.
Si esta semana no salta el stop y cierra de nuevo por debajo de la mm30 bajista, entonces se sale el lunes en apertura.
hola javier, el retorno de jazztel parece que se le esta complicando mas de la cuenta y a caido muy rapido
Entre 4,08 y 4,12 es el nivel del apoyo. Yo prefiero esperar al jueves viernes para ver si ese apoyo se hará con volumen y mano fuerte o no.
Javier, respecto a Ebro:
Para definir la media bajista ¿Que es necesario, un menor valor en la media anterior a la actual, o buscas un porcentaje de variación para catalogarla como bajista?.
Por otro lado veo un aumento de volumen bastante grande (Quizas por que el día 1 hay dividendo), el precio esta bastante por debajo de la media actualmente, pero ¿ves peligroso entrar?. Es que veo mucho volumen.
Otra cosa, segun tu sistema dices salir si el precio el viernes esta por debajo de la media,la media ahora esta en 16,074; por lo que si no hay subidon grande lo normal es que el sistema te diga cerrar posición, ¿No?.
Un saludo
Para Jorge:
2 semanas bajistas son… 2 semanas bajistas, esto es, que tenga pendiente negativa la mm30 semanal. Es decir que vaya bajando de valor en dos semanas consecutivas.
Ojo, cuando dé dividendo, o mejor dicho, el día antes, tenemos que actualizar el stop en función de lo que dé de dividendo. Si da 20 cents, pues bajamos el stop esos 20 cents. No es que vea peligroso entrar, es que no entraría ya que debimos haber comprado antes, cuando se fugó.
Sobre el volumen, es lo típico en algunos valores que hacen el apoyo.
No me preocupa lo que deba subir o no… si tiene 2 semanas consecutivas con una mm30 bajista y el precio queda por debajo, vendo… cosas peores se han visto de acciones que parecía imposible que se salvaran de saltar el stop y luego zaca para arriba. Vamos a seguir al sistema hasta el último día. Y respondiendo a tu pregunta, sí, saldría el lunes en caso de darse la condición de cierre de largo por inversión de la tendencia.
Pues me ha saltado el stop de las akz y con un pedazo gap de aupa. Desde luego esto no es para todos los publicos y si se lo explico a mi mujer hoy no ceno. Como decia Kosto espero que sea lista y tenga un amante bajista. Por lo demas hice los deberes y el tamaño de la posición estaba dentro de lo admisible, pero jolines duele!
saludos, Félix
Felix, lo siento por que me paso una vez con AKAMAI,y como dices pica bastante.Creo que los gaps son la unica parte del riesgo que no podemos controlar.
En fín, animo.
Siempre fallaremos en algunas, de eso no hay duda. No tenemos que tener miedo al error, mientras esté controlado.
si lo que me preocupa es que no aguante los 4, porque menudo fin y comienzo de semana
Pues ya tocó los 4,08, ahora que no pierda 4 como bien dices.