Ultimamente estoy recibiendo muchas preguntas, sugerencias y felicitaciones por el análisis de Market Timing que llevé a cabo en mi último trabajo «Enséñame la pasta: en busca del Market Timing«. Yo las agradezco todas, pero que quede claro que en si mismo el Market Timing no es un sistema, puede ser interepretado como un optimizador. Me explico: saber cuándo comprar y cuándo vender puede ser entendido como un sistema, sí… pero a mi me gusta mucho más para optimizar mis sistemas sencillos, testeados y ganadores.
El sistema mostrado arriba es un clásico MACD que compra cuando cruza cero al alza y el índice está por encima de su media ponderada de 30 semanas (la clásica MM30). Por deformación profesional incluyo esta media en todo lo que estudio y miro y nunca me ha decepcionado. Pues bien, ya sólo con las señales del sistema se acierta el 66% y se obtiene un ratio beneficio / pérdida de +12,00, impresionante. Pero mejor aún es cuando puedes plantear salidas oportunas cuando los impulsos llegan al temido 3-4 o comprar incluso antes de la señal, algo ya más arriesgado y que requiere un estudio más detallado.
Este sistema entró en 1.277 a primeros de año y aunque no compra mínimos ni vende máximos, es un sistema decente que admite optimización. Lo pondremos a funcionar tras tenerlo un año en testeo y pasará a formar parte del arsenal que ya tenemos en aguilarojasistemas.com (Inercia Alcista, Sistema Coppock y Cruce Dorado), por cierto, todos comprados.
El sistema MACD fue presentado en mi último curso en Madrid y los asistentes quedaron encantados con el mismo, aunque no fue el único sistema. Aunque parezca mentira hay sistemas mediocres que con un correcto Market Timing francamente son medios muy útiles para hacer de la bolsa una afición rentable. Ya seguiré mostrando mis otros sistemas y su aspecto en otros índices… ¿a qué no sabes cómo está en el Ibex? Acertaste, vendió hace tiempo.
Una pregunta, este sistema sin optimizacion de market timing cuando cierra posiciones, cuando el precio cruza mm30, el macd se da la vuelta, el macd cruza 0 , o combinacion de ambos?
Por otro lado que % De la cartera crees que debe estar en acciones,% en sistemas, % en liquidez?
Gracias
Para Nil:
El sistema cierra cuando el MACD pierde cero, estando el precio del índice por debajo de su MM30 y además no diste más de un 5% (un filtro para pánicos vendedores).
% de la cartera, pues cuando lo aplique a comienzos del mes que viene tendrá un 16,5% de peso en mi cartera que quitará a la Inercia Alcista. Actualmente (53% Coppock, 33% Inercia Alcista, 14% Cruce Dorado).
La orden de salida la das cuando el precio caiga por debajo de la mm30?
Ok gracias, entonces con el mktimng solo afectara a la salida que sera al final del impulso 3 o 4 no?
La distribucion con los diferentes sistemas queda clara, entiendo que cuando te dan señal de compra compras un indice. Entonces que % va destinado a tus acciones ?
No todo va al índice.
Un tercio lo destino a acciones que están sinconizadas con los sistemas. Es la base de mi cartera ARST o aguilarojasistemas.
Perdona si hago Muchas preguntas, no tienes que contestar si no quieres o si este tipo de respuestas es solo para suscriptores de aguila roja
Ok ahora me quda todo mas claro aunque entiendo que si se da laa señal de entrada mktimng de medio plazo compraras aunque tus otros sistemas no te den entrada
Javier, ¿que configuración usas en el MACD para este sistema?
Para Chaloz:
La configuración del MACD es la estándar y por defecto.