Robotrader y mis sistemas automáticos en Ibex, Stoxx y S&P

| enero 14, 2013 | 2 Comentarios

Cada mes pretendo hacer un repaso acerca de la evolución de los sistemas automáticos programados por mí y sin Market Timing. Pero antes de repasar las reglas de estos sistemas, me complace anunciarte que este año estaré de nuevo invitado al certamen de creación y desarrollo de robots de trading (Robotrader UPM 2013) y daré una charla el día 4 de abril que tendrá como título: “Cómo nos ayudan los autómatas en la operativa bursátil“, donde desarrollaré mi teoría del trading general y expondré ejemplos reales.

26/10/2012: Apertura del periodo de inscripción.

13/01/2013: Fin del periodo de inscripción.

11/02/2013: Presentación de la competición de la mano del doctor D. Eduardo López Gonzalo, ETSI Telecomunicación, UPM. Introducción de la plataforma NinjaTrader con la ayuda de Antonio J. Turel.

13/02/2013: Introducción de la plataforma TWS con la ayuda de Manuel de la Cueva.

18/02/2013: Introducción al trading automático, por D. José María Real. Gestor de futuros de materias primas de Casa Kishoo, S.A. Empresa creada por Ram Bhavnani.

20/02/2013: Activos financieros, por D. Luis Castejón Martín, profesor titular de la ETSI Telecomunicación, UPM.

25/02/2013: Machine learning; Estrategias de trading con opciones y cuda, por Marcos Aza.

27/02/2013: Trading de alta frecuencia, por D. Manuel Andrade Martín, director comercial de MEFF, Bolsas y Mercados Españoles.

04/03/2013: Gráficos de visualización y estrategias mediante el simulador de mercados continuos usando el lenguaje R (1ª parte), por D. Ramón Enríquez Gabeiras y su equipo de VisualTrader, Bolsas y Mercados Españoles.

06/03/2013: Coloquio sobre algoritmos relacionados con el mundo de la renta variable, por D. Sergio Álvarez, BBVA.

11/03/2013: Gráficos de visualización y estrategias mediante el simulador de mercados continuos usando el lenguaje R (2ª parte), por D. Ramón Enríquez Gabeiras y su equipo de VisualTrader, Bolsas y Mercados Españoles.

13/03/2013: D. Alberto Muñoz Cabanes, profesor colaborador doctor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística de la UNED, y creador de X-Trader.net.

18/03/2013: Generación de ideas de trading con Gramáticas Evolutivas, por D. Rafael García.

20/03/2013: Estructura y análisis de resultados del portfolio que OQM presentó este año a la “World Cup Trading Championship”. Además tendremos un coloquio sobre los sistemas anti-Tobin. Por D. Andrés García y D. Carlos Prieto, junto con D. David Urraca, socios fundadores de Optimal Quant Management.

01/04/2013: Fecha límite para la entrega del autómata y su memoria.

01/04/2013: Inicio del periodo de competición.

08/04/2013: Cómo nos ayudan los autómatas en la operativa bursátil. Programación por D. Javier Alfayate Gallardo, editor y autor de diversos blogs y libros sobre trading.

31/05/2013: Fin del periodo de competición.

20/06/2013: Entrega de premios, con la presentación de los autómatas ganadores de la competición.

Más detalles de Robotrader2013 aquí>>>>o a través de las redes sociales. Puede seguirlos en Twitter (@RobotraderUPM) y en facebook. Si tiene alguna duda o sugerencia no dude en ponerse en contacto con ellos: robotrader@gaps.ssr.upm.es. Este año como en anteriores Bolsa.com hará un seguimiento presencial de las charlas, ofreciéndolas en su canal de finanzas y economía.

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Recuerdo que mis sistemas son:

1) Corto plazo diario: cruce dorado (cruce alcista y bajista de la sma50 con la sma200)

2) Medio plazo semanal: cruce por cero del MACD (cruce alcista y bajista con filtro de distancia y tendencia)

3) Largo plazo mensual: cruce de la guía de Coppock (cruce al alza desde negativo y cruce bajista de la guía)

Si quieres saber más acerca de mis sistemas tienes mis tres libros y el foro de Aguila Roja con los informes donde se tratan estos sistemas de ayuda a la inversión. Pues bien, la situación actual en cada uno de los índices es la siguiente:


IBEX35
: COMPRADO FUERTE

Corto plazo: Comprado en 7.705 ptos (45% acierto +3,5 W/L)

Medio plazo: Comprado en 7.632 ptos (44% acierto +3,9 W/L)

Largo plazo: Comprado en 7.398 ptos (56% acierto +2,8 W/L)

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EUROSTOXX50
: COMPRADO FUERTE

Corto plazo: Comprado en 2.446 ptos (67% acierto  +2,7 W/L)

Medio plazo: Comprado en 2.471 ptos (80% acierto +2,0 W/L)

Largo plazo: Comprado en 2.266 ptos (44,5% acierto +2,9 W/L)

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S&P500: COMPRADO FUERTE

Corto plazo: Comprado en 1.312 ptos (75% acierto +6,0 W/L)

Medio plazo: Comprado en 1.278 ptos (63% acierto +12,4 W/L)

Largo plazo: Comprado en 872 ptos (66% acierto +7,0 W/L)

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En todos los casos se aplica un stop genérico del 8% para cada posición. Lo bueno es que si les aplicamos el Market Timing general podemos evitar estos retrocesos innecesarios, ahora bien, cada uno tiene el suyo determinado por unas reglas claras. Los sistemas funcionan muy bien en el índice S&P500, sin embargo en el Ibex y en el Eurostoxx se defienden y ganan dinero.

Como ejercicio, puedes calcular la F de Kelly de cada sistema y decirme cuál es el mejor sistema de todos. No siempre el que más acierta o más gana es el mejor. De ahí el interés de hallar la fracción que mejora el resultado y contiene las pérdidas. Con una F y un % de acierto podemos predecir la peor racha de pérdidas en 100 operaciones. Cuestión de números. Consúltalo en Aleta de Tiburón, a partir del capítulo 6 de gestión de capital.

No hay señales a la vista por el momento. ¡Que pases buena tarde!

Categoría: Acciones de Bolsa, Analisis del dia

Comentarios (2)

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  1. Miguel Illescas dice:

    Parece que funcionan muy bien con el Eurostoxx50 y con el S&P.
    Yo para programar soy bastante negado, me conformo con seguir entrando y saliendo en función de mi criterio.

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