Os propongo un experimento: ETFs con inercia alcista

| abril 5, 2011 | 16 Comentarios

Os propongo, por primera vez en todo lo que llevo en el blog, una cartera. Mucho ojo porque esta cartera naturalmemte no tendrá responsabilidad ninguna por mi parte, la podré cancelar sin previo aviso y será a modo informativo. Esta cartera tendrá cuatro partes de 10.000 dólares cada una y tendrá la finalidad de llevar a cabo una estrategia que voy a bautizar como “inercia alcista”. Se llevará a cabo en ETFs y seguro que a alguno le suena. Propondré 4 compras cada mes y seguirán las siguientes normas:

    La estrategia se actualiza cada mes. A final de mes, si se deben realizar cambios se llevarán a cabo a cierre del 30/31 y en apertura del 1 de cada mes. El setup es el siguiente:

    1. Ante todo el S&P500 tendrá que cotizar por encima de su MM10 mensual alcista. Si esto es así, se plantearán compras, sino y estuvieramos comprados, se cancelan las compras a cierre del 31 y se espera 1 mes.

    2. Si el S&P500 está por encima de su MM10 mensual alcista, entonces nos ponemos en posición compradora. Compraremos los 2 ETFs sobre índices mundiales que mejor comportamiento hayan tenido en 36 semanas o 6 meses. Como lo oís, los que más hayan avanzado en medio año. Además compraremos los 2 ETFs sobre sectores USA que mejor comportamiento hayan tenido también. La búsqueda la haré yo mismo y os diré cuáles han sido y los movimientos que adoptaremos. He simulado la cartera en Google Finance con comisiones así que no habrá trampa de ninguna parte. Naturalmente los efectos divisa deberán contrarestarse con las condiciones particulares de cada uno.

    De esta manera pretendo comprobar si comprar lo fuerte sirve para ganar más dinero. De esta manera el portfolio que tendremos seráel mostrado en la imagen de la izquierda. Tiene como contenido los siguientes ETFs:

– Ishares MSCI Poland (EPOL).

– Ishares MSCI Thailand (THD).

– Energy Select Fund (XLE).

– Industrial SPDR (XLI).

    Estos valores salen de las selecciones mostradas en los gráficos. Son los mejores comportamientos de la lista de ETFs de sectores y de índices. Por tanto si seguimos el método, deberemos comprar los que se indican y mantenerlos en cartera al menos en abril. Se sustuirá siempre y cuando haya otro sector o índice mejor o la MM10 sea bajisa o el precio esté por debajo.

    Como vemos en el gráfico, la MM10 es alcista y el precio está claramente por encima de esta media. La rentabilidad será monitorizada en cada momento por Google Finance, así que os deberá salir más o menos como la mía. Es importante recordar que es un experimento, aunque parte de él yo lo llevaré a cabo con mi cuenta en ActivoTrade. Suerte si os atreveis. Desde ahora comenzamos el seguimiento.

 

    Se puede apreciar cómo la estrategia en los 6 meses anteriores supera a la rentabilidad del S&P500 en unos puntos, aunque tiene algo más de volatilidad. Añadir además que la correlación con el S&P500 como es de esperar es de +0,90 (+1 es correlación perfecta). El drawdown es del -5,9% frente al -6% del S&P500, casi lo mismo.

    Según estudios realizados con anterioridad, esta estrategia bate al mercado en bastante senteros, veremos si se es verdad.

Categoría: Acciones de Bolsa, Cartera BLOG, Exóticos

Comentarios (16)

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  1. jalfayate dice:

    Naturalmente seguiré con mis selecciones de valores, pero el que no quiera complicarse la vida o necesite una guía concreta, pues esas son las posibilidades que le ofrezco. Recuerdo que ActivoTrade regala 12 meses de suscripción al foro Aguila Roja. Así que si no sabeis cómo acceder a los ETFs que propongo, ellos los tienen todos a buen precio, y además accederíais al foro con contenidos adicionales.

    http://www.activotrade.com/lp/aguila-roja?utm_source=Aguila_Roja&utm_medium=Blogs&utm_campaign=Aguila_Roja&utm_term=Aguila_Roja

    Un saludo.

  2. SrSoros dice:

    hola!

    Esto se pone interesante. Muy interesante la cartera, la estudiaremos, pero apriori gusta.

    Saludos

  3. ELMARMOL dice:

    JAVIER, voy a invertir en tu cartera con dinero contante y sonante. Ya he comprado.

    Por lo que planteas, parece ser que no aplicas STOP LOSS, ¿cierto?

    Simplemente hay que seguir tu blog con los cambios que propongas, ¿los envías por correo?

    Saludos, BARTOLOMÉ.

    • jalfayate dice:

      Si, es correcto. No hay stoploss en la estrategia. Digamos que la simpleza en ese sentido puede generar mayores drawdowns, pero es la estrategia sin ningún añadido. Naturalmente puede haber momentos malos en los que se entre a destiempo, pero a la larga deberíamos obtener buenos retornos. Yo puedo decir que tengo parte de esta cartera en real. Así que bueno… vuestra suerte es parte de la mía.

      Cada final de mes publicaré el movimiento para el mes entrante y lo iremos viendo.

  4. Asus dice:

    Buena iniciativa Javier, mascadito para los noveles como yo.

    Gracias Jefe

  5. carlos dice:

    Hola Javier,

    Yo he pensado hacer lo mismo pero comprando la materia prima Gas Natural.

    Que te parece? Veo que se está girando y los precios actuales son una buena oportunidad.

    Un saludo

    • jalfayate dice:

      Para Carlos,

      Yo antes que comprar directamente el Gas Natural, yo iría a por el ETF energético, el DBE. Este tiene un 10% de gas natural y el resto es petróleo, gasolina, gasoil etc. De todos modos no me parece mal lo que propones.

  6. Francisco dice:

    Me parece un experimento interesante al que me voy a apuntar tambien con dinero real. Construir la cartera a base de ETFs en lugar de acciones creo que restará emociones fuertes y mi corazon lo agradecerá. Javier, podrías comentar algo sobre los estudios realizados que citas.
    Un saludo.

  7. felix dice:

    Un proyecto y una estrategia muy interesante, que yo sin duda seguire. También si he entendido el ciclo en el que estamoslos valores seguirán subiendo aunque algo más lateral que lo que lo han hecho hasta ahora, tomado paso las materias primas. En este sentido, sería también muy interesante algún screener de materias primas. Yo llevo oro y reciente paladio. saludos,
    Félix

  8. Aurelio dice:

    Javier, Gracias por la estrategia , parece interesante. Me surge una duda: Lo de elegir los 6 meses anteriores es porque has comprobado que sea la mejor estrategia? ¿por que no elegir los que mas hayan subido p. ej. en los ultimos 12 meses o en los ultimos 3 meses? Me gustaria comprobar que realmente es la estrategia temporal que mejor funciona. Si hay disponible o has hecho algun tipo de backtest te agradecería mayor informacion.

    • jalfayate dice:

      Para Aurelio:
      La estrategia es para 6 meses. No sé si será mejor 5 o 8, la estrategia que he leído es esa.
      Si miras la estrategia en 3 meses o en 12 meses, gana siempre más que el mercado (haciendo la simulación). Pero es muy similar entre ellas. De todos modos como digo, empezaré con el experimento en 6, y luego ya veremos.

  9. jalfayate dice:

    He cometido un pequeño error. He tomado 36 semanas en vez de 26 semanas, que es la mitad de 52 semanas o 1 año. De todos modos me sirve porque comprobaremos qué funcionó mejor.
    En el caso de escoger 26 semanas hubieramos escogido:
    – RSX Rusia ETF
    – Rusell 2000
    – XLE Energy Fund
    – Materials Fund

    Como vemos, es diferente. De todos modos me interesa porque quiero ver con qué estrategia ganamos más. Yo tengo la que he mostrado arriba del post y la mantendré hasta finales de abril.

  10. jalfayate dice:

    Hoy sube bien Polonia eh?
    Bueno, he creado una pestaña especial: Cartera BLOG, por si quereis buscar los posts que vaya creando con su seguimiento y otros mensajes.

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