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Falso DIRECTO para el viernes 17 de febrero de 2017

analizandoEl viernes 17 de febrero seguiremos con la serie de falsos DIRECTOs en los que pongo las respuestas a mis lectores de manera diferida. Si quieres ir dejando tus consultas aquí vía comentario, resolveré todas o en caso de no dar tiempo, las más interesantes y útiles para la mayoría.

Lo subiré a lo largo del sábado. Recuerda que las preguntas se responderán en orden de llegada y que podría ser que no todas fueran respondidas.

Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: el autor de este vídeo-análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión GPM Gestión Activa FI / GPM Gestión Global del que es miembro del comité de gestión en GPM S.V. S.A.

ESPACIO RESERVADO PARA EL FALSO DIRECTO —–

 

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63 responses to “Falso DIRECTO para el viernes 17 de febrero de 2017

  1. Hola Javier, en el anterior falso directo comentaste que si podías prepararías un sistema de coppock basado en el análisis de acciones con alta rentabilidad por dividendo. Escribo la pregunta que te hice en el anterior falso directo(03/02/2017:

    “en el caso de iniciar una cartera de acciones basada en el sistema de coppock, ¿Qué acciones seleccionarías, aquellas que tengan una mayor capitalización?”

  2. Hola Javier,

    Podrias decirme qué recorrido le ves a AMAT (Applied Materials)? Estoy dentro desde la señal que dio en Nov por WA.

    Por otro lado, de los diversos inercias alcistas que tenemos como sistemas, cómo saber en cual tiene sentido estar dentro? Por el mayor numero de inercias positivas o por el mayor numero del valor de la inercia?

    Muchas gracias!

    Saludos,
    Rubén.-

    1. Con el permiso de Javier, creo que usa la página http://www.stoxx.com.
      Ahí tienes un buscador (search) en el que puedes escribir el nombre de la acción que quieras. Si hay más de un resultado, tendrás que buscar en la opción de “Components”.
      Está muy bien porque además del sector, te aparece el supersector y el subsector.

  3. hola javier, el la bolsa evidente hablas de los ciclos en cuanto a los bonos , acciones materias primas , divisas, se que en un consultorio no es el sitio mas adecuado por el tiempo disponible pero te agradeceria algun comentario de la situacion actual,muchas gracias

  4. Buenas tardes Javier,

    ante todo gracias por tu auyda, tanto con los libros como con los falsos directos. En relación al sistema utilizando la curva coppock podrías compartir el código para prorealtime para funcionar en automático?

    Gracias.

  5. Hola Javier,

    Puedes analizar PRYSMIAN (PRY) y el ETF ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION IND (ROBO).

    Muchas gracias y felicidades por tu trabajo.

    Un saludo

  6. Hola Javier, tengo dudas acerca de la operativa “entrar cortos”. Es decir, te he escuchado decir que en los retrocesos de impulsos una manera de cubrir la cartera es entrar corto contra el índice, pero mi duda es, ¿qué otras metodología hay para entrar corto?. Por ejemplo, ¿se pierde menos entrando corto en un impulso de tendencia alcista?, o ¿se pierde menos entrando corto indistintamente en una marco de tendencia alcista ó, bajista?.
    En conclusión, ¿cuales son las mejores opciones para sacar una mayor rentabilidad a la operativa “corto”?
    Otra pregunta muy breve y esta es para “matar” mi curiosidad, después de leerte el libro de Weinstein hace aaaaños!!, ¿nos ha encontrado/testeado/validado otro autor diferente a W? sl2 y gracias por tu tiempo.

  7. Hola Javier,

    Una pregunta para mi aclaración. Qué diferencia hay entre NYSE 100 y NYSE Composite? Cuál es el que vemos en Market timming? Es un índice que incluye valores de la bolsa de NY pero es un índice global, cierto? Qué diferencias tiene con un MSCI World index por ejemplo ?

    Saludos y felicidades por tu programa :-)

  8. Hola Javier. Me parece fastastico la labor que haces con los que empezamos.No tengo muy claro en que impulso eatamos para que en el primero alcista me podrias aclarar en cual y como empiezas a contar y la segunda podrias poner el enlace para ver la Adn en un marco temporal de dos años y seis meses. Gracias

  9. Hola Javier:
    Antes de nada felicitarte por tus sistemas porque me parecen una pasada.
    Mi pregunta es cuanto al CPM. Este indicador entiendo que es una aproximación porque en el código veo que multiplica el volumen por el precio de cierre.
    ¿No hay mucho deslizamiento con el capital real?
    Lo digo porque durante el día las operaciones se cruzan a muchos precios diferentes y al usar el precio de cierre tan solo ese dato no es real.
    Conociéndote supongo que es algo que tienes estudiado y testeado sin duda pero me gustaría ver un poco tú explicación para poder entender mejor este indicador tan original.
    Gracias por todo y un saludo.

  10. Hola, Javier!

    Me gustaría saber qué acciones españolas meterías ahora en cartera.

    También me gustaría que comentaras por qué no te gustan las empresas small o medium cap. Comentaste en uno de tus vídeos que la pueden mover entre cuatro amigos, pero he estudiado gráficos y creo que entrando bien se pueden obtener rentabilidades muy interesantes. A ver qué opinas…

    Gracias, maestro por tu excelente trabajo! 😉
    Un abrazo!

    1. Sobre la segunda cuestión, es un tema de números. Tomando acciones demasiado pequeñas se obtiene un resultado más irregular y con mayor volatilidad, muestra del salto de mayor número de stops al operar valores muy pequeños (que no necesariamente menos rentables).

  11. Hola Javier. Mi duda está relacionada sobre cómo poner el stop-loss en las fugas. Por ejemplo, en una de las acciones que comentaste hace poco, Talanx, ¿dónde lo pondrías? ¿según porcentaje? ¿hacia 31,5€ para que no nos barran si hay un doble suelo?. Muchas gracias!

  12. Hola Javier,

    Yo estoy interesado por la plantilla que usas para buscar valores posibles para comprar y los indicadores que usas para encontrarlos. Hablamos de ello

    Gracias

    1. Para hacer la plantilla te recomiendo cualquiera de mis libros especialmente Aleta de tiburón. Con el tutorial debería servirte para crearte la plantilla de análisis. Para desarrollos algo más complejos tienes Advanced Master Trader.

      Un saludo!

  13. Que hay Javier? Estoy leyendo ELP, y tengo algunas dudas
    1º La comparacion del Ibex o mercado continuo, respecto al sincronismo de mercados, la haces con el NYSE?? Podrias hablar un poco de ello
    2º En este último año, los impulsos de la ADn del nyse han confirmado inicio de tendencia en el mercado continuo cuando superaba +80 y en el Oscilador pasaba 0, esto normalmente es asi? es creo recordar otra cosa del libro.
    Gracias de antemano

    1. Hola Antonio G, sobre tus preguntas:

      1. siempre basamos las decisiones de Market Timing o sincronismo con el NYSE. El resto harán algo parecido y con cierto retraso o a veces adelanto y en proporciones mayores. Siempre se hace con la lista que más relevancia tiene a nivel mundial.

      2. cuando la ADn pasa +80 y está un par de días por encima de ese nivel, el impulso es confirmado. Lógicamente el Oscilador McClellan asciende por encima de 0 si el movimiento va en serio, como ha sido el caso. No sé exactamente qué otra cosa recordarías del libro, pero los impulsos son confirmados por la ADn y luego por otros indicadores de momento como el Oscilador McClellan, de volumen en los días de largos, etc.

    1. En Indus Hld. ya tenías que estar dentro. La señal se confirmó el 26 de agosto de 2016 y desde entonces estamos dentro. Puedes comprar la continuación alcista, pero el stoploss de inicio está en los 44,02. El stoploss de continuación sería 51,85 euros. Es un valor que evidentemente nos gusta dada su fortaleza y amplio CPM.

    1. Hola Vicente, en el caso de Safran es de estar fuera del valor. El sistema generó señal de compra y le saltaron el stoploss, por lo que permanece en un estado de “no comprable” hasta que no genere una señal de falta técnica.

  14. Hola Javier

    El día 7 Nov. de 2016, REE hizo mínimos anuales. Desestime la señal porque el riesgo stop era alta. El 2 de Enera, tras un Pull Back, vuelve a girarse a la baja. Sin embargo, me mosqueó el incremente de CPM que llevo a cabo al valor durante el pula back, así que dejé pasar la oportunidad.

    1- ¿Puedes hablar de cómo tiene que comportarse el volumen es esta clase de movimientos?
    2- ¿Podrias recomendar algún otro valor para cortos? Es que todos los valores que tengo en cartera están largos.

    Muchísimas gracias,

    Un saludo

    1. Hola Pacheco:

      1. El volumen o mejor, el CPM, tiene que ser bajo en los movimientos bajistas si queremos posicionarnos en ese sentido. Nos interesa que el valor caiga por su propio peso y los precios bajos no sean oportunidad para que otros compren. Todavía no ha generado señal de cortos.

      2. De momento no ha salido ningún corto esta semana, por lo que no te puedo dar una opinión favorable en ese sentido. Si tienes todo largos y quieres cubrir cartera, se hace hasta el 50% sobre el índice al que pertenezcan la mayoría de tus valores.

  15. Javier, en relaccion al CPM, las barras rojas por debajo de cero, a mayor amplitud quiere decir que menos se negocia y a menor amplitud de la barra roja significa que se negocia menos pero no mucho menos como la barra roja más larga??
    Saludos

  16. Buenas Javier. Leyendo AMT v2 me asaltan un par de preguntas.
    1. Suponiendo tendencia alcista. Las compras se deberían de hacer cuando el ADn supera +20 hasta que pierde el +80. Has estudiado en que punto de la curva salen más señales y dónde tienen un mayor procentaje de éxito?

    2. En una corrección de Medio plazo, cómo buscas los valores para otra posible secuencia alcista de 1234?

    Gracias

    1. Sobre tus consultas Fran:

      1. En realidad va a depender mucho de lo bueno que sea tu sistema y de si en sí mismo ya tiene su propio Timing. Lo que nos pasa con el sistema de acciones WA es que en muchos casos interpreta correctamente la dirección del mercado al sacar valores alcistas cuando más máximos hay y por tanto mayor probabilidad de continuación en la subida y viceversa. Por tanto, aplicar timing externo mejora algo la racha de pérdidas al evitar entrar en ciertos momentos malos y puntuales, pero me sorprendió porque la mejora no es enorme. Esto dice mucho de la calidad del sistema en sí mismo.

      Por tanto, no optimizo en qué punto de la ADn es mejor, simplemente me quedo con la teoría general de conteo y situación global en impulsos y patrones de medio y largo plazo.

      2. Tras un patrón 1234, para saber si lo siguiente que vendrá será un 1234 alcista o un 123 bajista, me fijo mucho en las divergencias de la AD, del Summation y de otros derivados. Lo explico en Enséñame la pasta y en Advanced Master Trader. Realmente es donde está el punto importante, en saber si seguirá hacia arriba o bien hará un descanso. Sobre los valores, tener huecos en cartera dependerá mucho del momento en el que hayas empezado a hacer cartera y en si te saltaron algún stoploss o hayas tenido alguna falta técnica que libere algún hueco de inversión para entrar en más valores durante la continuación de la pauta siguiente.

      Como ves, es bastante más complejo que decirte 1 cosa en dos meras líneas de respuesta.

  17. Hola Javi:
    Tengo un plan de pensiones de antes de empezar a invertir por mi cuenta que actualmente me renta un 38%. Ese plan en la caída de 2007 llegó a arrojarme minusvalías latentas del -45%.
    Para proteger las plusvalías actuales… ¿a que tipo de plan podría traspasarlo cuando veamos indicios de un techo o de que las cosas se ponen feas?
    Ya sé que la pregunta directamente no tiene mucho que ver con tus sistemas, pero si te apetece responderla… gustosamente escucharé tú respuesta.
    Muchas gracias y un saludo.

    1. Hola Black!

      pues precisamente tuve esa conversación con un buen amigo mío veterano hace poco. En general un plan de pensiones da muy poca rentabilidad, tributa igualmente y no le veo casi ninguna ventaja a directamente hacerte tu el plan de pensiones propio cogiendo ETF de índices y manteniendo mientras sean alcistas (Coppock positivo o SMA10 mensual alcista). Por tanto, cuando me preguntas a qué tipo de plan podrías traspasarlo, yo directamente escogería renta variable siempre, lo único que tienes que tener cuidado con los mercados bajistas y traspasarlo de nuevo a monetarios sin riesgo mientras pasa la tormenta.

      Un saludo!!

  18. Muchísimas gracias Javi.
    Eso es lo que hago actualmente con tus sistemas: gestionar personalmente mi capital
    El problema es que ese plan viene de antes y como no se pueden rescatar aún… pues la intención es que no se diluyan las pluses generadas estos años.
    Actualmente gestiono personalmente mi cartera al 100%.
    Gracias por todo y un saludo.

    1. Perdona que me entrometa. Los ETF que no están listados en bolsa española, tienen la misma fiscalidad que los fondos, mientras que los que están en bolsa española son tratados fiscalmente como acciones. Se estaba estudiando por la dirección general de tributos que todos los ETF fueran tratados como fondos, pero finalmente no va a ser así. Espero que te sirva de ayuda. Puedes hacer más consultas @mizgarbolsa

  19. Hola Javier,
    la IA (sectores-EUR) a cierre de Enero me daba como pareja de ETFs a BNK y BRE según el indicador de fuerza. Las preguntas son:
    – Para la selección de entrada hay que tener en cuenta si respecto al mes anterior la FA ha bajado o subido o simplemente el valor mayor de FA?.
    – Si al cierre de Febrero, hay un ETF con mayor FA que BNK o BRE sustituiríamos al qué tuviera menos FA aunque estos nos estén dando beneficios?.
    – Todo esto viene porque a día de hoy, para estos dos ETFs, BNK tiene más FA que el mes pasado pero su precio ha subido muy poco. Y BRE tiene menos FA que el mes pasado pero su precio ha subido bastante más.

    La idea es entender la rotación de ETFs en el sistema.

    Gracias.

    1. Siempre se escogen los 2 ETF que tengan mayor FA (siempre que sea positiva) a comienzos de mes. A veces la FA ascenderá muy rápido porque el ETF haya subido o sencillamente porque sube poco pero lo hace con muy poca volatilidad. Recuerda que la FA es una variable que depende del avance en % y de la volatilidad en %.

      Por tanto:
      1. Para la selección no se tiene en cuenta si la FA anterior subió mucho o poco o si bajó. Sólo el valor final.
      2. La rotación es así. Se cambia el que ya no esté en el top por el que sí lo está, de o no beneficios.
      3. Es perfectamente posible.

      Un saludo!

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