Publicidad

Falso DIRECTO para el sábado 27 de mayo de 2017

calcEl sábado 27 de mayo seguiremos con la serie de falsos DIRECTOs en los que pongo las respuestas a mis lectores de manera diferida. Si quieres ir dejando tus consultas aquí vía comentario, resolveré todas o en caso de no dar tiempo, las más interesantes y útiles para la mayoría.

Lo subiré a lo largo del sábado*. Recuerda que las preguntas se responderán en orden de llegada y que podría ser que no todas fueran respondidas.

Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: el autor de este vídeo-análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión GPM Gestión Activa FI / GPM Gestión Global del que es miembro del comité de gestión en GPM S.V. S.A.

ESPACIO RESERVADO PARA EL FALSO DIRECTO —–

Publicidad

68 responses to “Falso DIRECTO para el sábado 27 de mayo de 2017

  1. Hola Javier,
    Me gustaría analizaras OHL, a ver si en este apoyo en 3,20 ha entrado MF y puede ir ahora a la parte alta del rango hacia 5.
    Gracias y saludos.

  2. Hola Javier,

    En la conjetura actual, tu mantendrias alguna parte del capital en liquidez, o estarias totalmente comprado? Lo pregunto por un possible descanso dentro de las subidas.

    Gràcias.

  3. Hola Javier, como ves Pharol (phr) crees que hay un cambio de tendencia??
    Seria para ir acumulanda poco a poco con un plazo de 3 años saludos.

  4. Hola Javier, tengo ACS, pero veo que esta haciendo falta tecnica pues el volumen de las ultimas 20 semanas es mas pequeño que -15, supongo que lo tengo que vender. ¿Como ves CAF?. Gracias

    1. Hola jose sancho:
      Creo que en el CPM estás confundiendo la media5 con la media20. Para las salidas se usa la media 20 y esa hoy jueves cerró en -1.36
      Por lo tanto aún le falta para dar FT por bajo CPM.
      Un saludo.

    2. Me permito responder a Jose Sancho. Yo también estoy dentro de ACS y la sigo.
      Creo que te confundes. El CPM de 20 semanas no está a < 15. Es el de 5 semanas, pero no es condición de falta técnica. A mi también me pasó, que caí en el lapsus, pero tomé el libro de Javier para consultarlo y me quedó claro.

  5. Hola Javier,
    me gustaría saber que hacer con Illumina ( ILMN ) y con Western Digital ( WDC). Alguna de las dos habría dado salida esta semana?

    Gracias
    P.R.

  6. Que hay Javier? ??
    He entrado hoy jueves en Peugeot….desde que diste la señal he esperado a que se formará triángulo para entrar, para reducir el stop debajo de línea móvil…como la ves??? Muchas gracias

  7. Hola Javier. Puedes analizar Fedex Corp y la noruega Borregaard (ticker BRG.OL en yahoo finance), si la tienes disponible esta última en Amibroker? Gracias.

  8. HOla Javier, antes de nada agradecer todo el tiempo que nos dedicas. Por otro lado podrias explicar el sistema coppock, que se me resiste, podría aplicarlo a acciones ?
    Muchas gracias

  9. Hola Javier.

    Parece que se acerca el momento crítico. Hasta ahora habías defendido que este era un I3, sin embargo, desde el falso directo anterior parece que te inclinas mas por un I4, ¿Por qué? ¿Que te ha llevado a cambiar de opinión?

    2. No se si tiene algún sentido o no, pero siguiendo los parámetros que das en Advance Master Trader me he configurado un escolástico para ver los impulsos en el ibex, ya que es el índice del que más valores poseo. Según el conteo, también me da un fallo en un teórico impulso dos (en Octubre de 2016) y que nos encontramos en la corrección del tercero. ¿Crees que tiene algún sentido hacer esto, o el conteo de impulsos no es valido para indices que cuentan con tan pocos valores?

    Como siempre, gracias.

  10. Hola. Compré Peugeot cuando lo aconsejaste y no ha hecho más que bajar. Me ha saltado el stoploss en 17,98 €. ¿Crees que había que salir o debería de haberle dado más margen?
    Gracias.

  11. Hola. Aprovecho para preguntar sobre el funcionamiento de ProRealTime. He programado un proscreener según tus libros, (Advanced Master Trader), y, como aconsejas, ha de ser semanal. Observo que si lo paso el Viernes o durante el fin de semana considera la vela actual como la de la semana anterior a la que estamos, (la que acaba de terminar). Es decir, tengo que esperar al cierre del lunes, para que el programa considere la vela actual la de la semana anterior. Eso me impide hacer operaciones el lunes.
    ¿Hay alguna solución?
    Muchas gracias por todo.

    1. Desgraciadamente no. El otro día les pregunte a los de Prorealtime y me dijeron que la vela se actualizaba el lunes a cierre de mercado. La única solución es pagar tiempo real

      1. Muchas gracias por la respuesta. Ya me parecía pq hice ciertas operaciones a mano y confirmé que hacía lo que dices. Pero he preguntado por si había alguna forma de subsanarlo.
        Muchas gracias.

        1. Yo opero acciones europeas y tengo todas las empresas organizadas por listas, por ejemplo, Alemania, Italia, España, etc y visualizo cada empresa de una a una,fijandome si el semaforo esta en verde o no.
          Tardas mas tiempo que con el screener evidentemente pero es la unica manera de saber si da señal a cierre de viernes.
          En total tendre unas 800 empresas en 16 listas (50 por lista). Suelo tardar unos 15 min en revisarlas todas.

          1. Hola. ¿como construyes ese semáforo si no tienes los valores semanales? Me lo podrías aclarar un poco?
            Perdonad si pregunto alguna tontería pero soy nuevo en esto.
            Muchas gracias.

          2. Hola Javier. Si no puedo pasar el screener pq los datos de la semana no los actualiza hasta el cierre del lunes, como voy a construir un semáforo que utiliza datos semanales? ¿No tendría el mismo problema?
            Ya sé que el semáforo se programa como un indicador y no es un screener. Los indicadores cogen los datos del cierre del viernes?
            Muchas gracias.

  12. BMW, le bajé el stop por la cantidad que dio de dividendo, pero le veo cpm muy bajo.

    Llevo alguna papelera pequeñita, como RDM (RENO DE MEDICI), salvo por el tema capitalización, ¿sería buena para el sistema?

    Gracias Javier, un placer poder devorar tus libros y agradecido por los reportes de market timing, superinteresantes.

  13. Javier,

    sobre gestión de capital:

    No me queda claro si los huecos se re definen calculando el capital total neto. O bien lo que está disponible para invertir. Osea, si tengo dos posiciones abiertas, NO contaría el dinero invertido en estos dos valores, no?

    El libro AMT viene acompañado de una planilla de cálculo de gestión de capital, pero al abrirla en mi MAC se rompe toda. Podrías mostrar que trae y como podemos utilizarla?

    gracias
    JM

    1. Hola. Me permito contestar. Los huecos se calculan sumando el valor de la cartera + la liquidez que se tenga, dividido por el numero de huecos. Osea que para el calculo se usa el capital total

  14. Buenas Javier. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicas.
    Estoy comprada en LVMH a 195 y en Talgo a 4.9 que estrategia me recomiendas en cada una.
    Gracias

    Pilar

  15. Gracias Javier por tus videos! Ya sé que esto ya ha salido en otros videos pero podrías explicar de nuevo tu sistema de Indices y en cuales esta ahora mismo tu sistema?
    Y ya si puedes (se que es una segunda preguntar) decirme tu impresión sobre IBEX, Eurostoxx, India (INDA) y Emergentes (EEM) (los dos últimos sin cubrir divisa).
    Gracias

  16. Hola Javier.

    En los últimos tiempos Técnicas Reunidas ha tenido una caída y una subida fuertes con CPM muy bajo y ahora lleva meses en lateral con un CPM muy alto. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Distribución?

    Gracias

  17. Hola Javier,
    hace poco que sigo tus videos y me parece muy interesante todo lo que comentas. Si eres tan amable, te agradecería me indicases, cuando el sistema abre una posición, ¿donde sitúas el stop?. Me pareció entender que un 1% por debajo de la media de 30 semanas. ¿Es así?. Una segunda pregunta es, ese stop es ¿inamovible o se va moviendo con la media de 30 semanas?.
    Gracias.

    1. Hola. Me permito contestar. El stop se coloca un 1% por debajo de la MM30 semanas ponderada al momento de cierre de la vela semanal en el que el sistema da señal entrada y se mantiene inamovible durante todo el tiempo que dure la inversión. El cierre de la posición vendrá dado por el salto de dicho stop (operación perdedora) o por señal de de falta técnico (habitualmente operación ganadora). Así que el stop en principio no se mueve. Lo que propone Javier es que en casos concretos de que se disponga de liquidez suficiente y que el sistema de gestión de capital te lo permita, cuando una posición nos da una ganancia latente superior al 10%, se puede subir el stop hasta un 1% por encima del precio de compra y así asegurar que (salvo hueco en apertura) dicha posición no nos va a generar ninguna perdida y eso nos permite generar un hueco en la cartera para poder realizar otra compra o venta en corto. Saludos

  18. Hola Javier,

    Estoy intentando implementar el sistema coppock, tal cual lo explicas en LBE.

    Mi problema viene, cuando le añado a la progamacion la condicion de stoploss al 8% de la entrada.

    Al giro de alguna entrada, me saca el stop porque el indice duda al principio, aunque la señal sigue su curso y el infice recupera y la tendencia se establece.

    Pero me deja fuera y no se cuando, ni como volver a entrar.

    Como se podria reincorporarse a la tendecia con este sistema??

    No se que condicion adicional implementar para seguir a la senal, en el caso descrito.

    Saludos

    1. Sí el primer día de mes cotizable sigue cumpliendo la condición de pendiente de guía de Coppock positiva y guía de Coppock por debajo de cero entonces compra de nuevo el primer día de mes cotizable y vuelve a colocar el stoploss al 8% de la nueva entrada.

      Limitar la compra del sistema sólo a cuando pasa la pendiente de la curva de Coppock de bajar a subir puede hacer que te quedes fuera en algunos momentos concretos. Pasa poco pero es mejor hacerlo como te digo al comienzo de mi respuesta. Es un detalle importante y me alegro que lo saques a relucir.

  19. Gracias javier,

    lo probare:

    1. Tal y como comentas. Lo malo de esto, es que si a la segunda tampoco, ya hay que tener nervios de acero.

    2. Entrada al 50% con la primera senal y stop al 8%. Y si la siguiente vela del mes confirma, piramidar el resto tambien al 8% . Tampoco es que el indice salga disparado con la primera señal. Lo malo sera que que me encuentre un retroceso de entrada del 16%. Enfin

    3. Entrar ditectamente con la confirmacion de la segunda vela. Esto retrasa algo la entrada. Y se que se pierde un mes pero nose

    Veremos cual es mejor.

    El sp es fiable, pero el dax por ejemplo en el inicio del 2009, me saca con la primera entrada siendo buena la señal.

    Tambien he visto, que indicador coppock semanal es muy comodo. Pero para plantear la entrada y salida, el mensual funciona un poquitin mejor. Curiosamente es un pelin mas lento, pero le va un poquitin mejor.

    Un saludo

    1. 1. Para eso aplicamos gestión de capital y diversificamos en más índices.

      2. Entramos como una operación normal, con su Kelly correspondiente a los estadísticos que genera el sistema. No piramidamos.

      3. El sistema está testeado para entrar en primera señal. No le daría muchas más vueltas, ahora bien, haz lo que consideres que es mejor para tu capital (y tus nervios ;))

      El sistema vale para casi cualquier índice. Lógicamente tiene periodos de pérdidas como cualquier sistema, pero diversificando adecuadamente no va más allá del 20%, que es de lo que se trata. Coopock en semanal es una aproximación del mensual.

  20. Lo entiendo.

    Pero entonces para testearlo, no puedo poner el stop en la programacion.

    Si te saca, puede no vuelve a entrar hasta dentro de 3 años. Asi no se puede evaluar.

    Con acciones no hay problema.

    Pero indices que yo me mueva hay 4, dos eeuu, dax y stoxx50. Y dan señales muy al tiempo.

    Quiero decir, que limita la operativa mucho. Pocas señales y pocos activos.

    Si añadimos que a una señal buena, puede sacarnos por stop. No veo otra que tener un plan B.

    Y volver a entrar, pues parece un mal menor, mas que una buena idea. No se es algo que acciones no estoy acostumbrado.

    Yo lo que estaba tratando era de programar el sistena con condiciones para todos los casos posibles, y poder testearlo en los 4 indices. Pero como sistema autonatico.

    Ya que se queda cojo en el caso de salida por stop.

    Perdona javier, porque mas que una cuestion, parece una pataleta.

    Pero me da rabia ya que me gusta el sistema. Pero me falta esta chispa.

    Como siempre, mil gracias por tu ayuda.

  21. Hola, ¿La RSC Mansfield del sector de Tubacex(T1750P) y Repsol (T0530P) están en -0.59 y -0.80 respectivamente?
    Yo lo miro en Prorealtime, pero no estoy seguro de que el dato sea correcto.
    Si lo fuera, y según la teoría de WA, ¿Saldríamos al cierre semanal si fuera menor de -0.9 o al tick?
    Sl2,

  22. Hola javier,

    Tras la pataleta y revisar con mas detalle el sistema coppock, he realizado dos programas con disintas entradas(ambas con stop, of course):

    _uno entra y si te saca el stop, vuelve a entrar en la siguiente vela si coppock se mantiene alcista

    _el otro si salta el stop, se queda en liquidez

    Para mi sorpresa el se queda en liquidez, tiende a ganar mas en la mayoria de indices.

    Mi conclusion, es que si salta el stop, pues a otro indice. Pero mejor entrar con la senal incial

    Saludos

    1. Aplica el sistema como más te guste. Nosotros como lo empleamos es sobre 5-6 grandes índices y con el modo 1 que describes: si salta el stoploss pero al mes siguiente sigue generando señal de entrada, volvemos a entrar. Es más rentable, pero lo sorprendente es que como bien dices, tampoco es que sea mucho más rentable.

  23. Hola Javier,

    Si se detecta la señal de dia de largos por markettiming segun se explica en ELP ( que tiene su dificultad), se entraria o se esperaria la confirmacion por coppock ?

    Enhorabuena por tus libros, que los estoy disfrutando mucho.

    Saludos

    1. Hola, yo te recomendaría que no mezclaras sistemas. El Market Timing tiene su utilidad para saber en qué parte del movimiento te encuentras y en caso de cubrir cartera o recoger los frutos, saber el momento aproximado de hacerlo. Coppock es un sistema mensual mayormente aplicado para índices y que opera en el largo plazo. Esto quiere decir que los pequeños movimientos correctivos entre impulsos se los come, pero su visión está puesta en los grandes movimientos y no tanto en los de corto alcance como puede ser algunas de las herramientas descritas en ELP para sincronizarte con el mercado.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *