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Falso DIRECTO para el domingo 10 de febrero 2019

Photo/Richard Drew
Photo/Richard Drew

El fin de semana del 9-10 de febrero seguiremos con la serie de falsos DIRECTOs en los que pongo las respuestas a mis lectores de manera diferida. Si quieres ir dejando tus consultas aquí vía comentario, resolveré todas o en caso de no dar tiempo, las más interesantes y útiles para la mayoría.

Lo subiré a lo largo del domingo-lunes. Recuerda que las preguntas se responderán en orden de llegada y que podría ser que no todas fueran respondidas.

Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: el autor de este vídeo-análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión GPM Gestión Activa FI / GPM Gestión Global del que es miembro del comité de gestión en GPM S.V. S.A.

ESPACIO RESERVADO PARA EL FALSO DIRECTO —–

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27 responses to “Falso DIRECTO para el domingo 10 de febrero 2019

  1. Hola Javier:
    Mi pregunta va en cuanto al Momento Weinstein. Con la subida tan vertical de la línea AD, ¿es normal que el Momento Weinstein esté tan atascado? Da la sensación como que se ha quedado plano, aunque se ve que sube poco a poco.
    El RASI por ejemplo si ha subido verticalmente. ¿A que se debe que el MW no recoja esta subida tanto?.
    Gracias y un saludo.

  2. Hola Javier,

    El sistema Weinstein Alfayate dio algunas señales de compra y otras de venta en estas últimas semanas. Sin embargo, como el timing de largo plazo con el precio debajo de la media mensual indica “no comprar” entonces tomé solo ventas. ¿Consideras mejor hacerlo así o debería tomarlas todas?, ¿cual sería la diferencia en el resultado?.

    Muchas gracias por tu ayuda.

    1. Buenas tardes Javier. La contestación a esta pregunta en el falso directo abre nuevas incógnitas para la nueva variante sobre aplicación del WA (prohibir cortos si los 3 sistemas de etfs están largos, y viceversa).
      Mencionabas que aplicándolo de esta manera se mejora el rendimiento, el ratio W/L y el Max. Drawdown.
      -¿Podrías aportar datos concretos sobre las mejoras en estos tres parámetros?
      -Como consecuencia de la modificación del porcentaje de acierto y el profit factor del sistema también la F de Kelly cambia, ¿Cual es la nueva a aplicar?
      Gracias y un saludo.

      1. Hay que hacerlo a mano y lo que se hace es prohibir esa operativa en las semanas concretas que se cumple la condición. Yo para no complicarlo dejaría la Kelly como está (en entre 6-7% dependiendo del grado de experiencia de cada uno).

  3. Hola Javier,
    me gustaría que le echaras un vistazo a estos dos valores:
    Hawkins, Inc. (HWKN)
    Ciena Corporation (CIEN)

    La entrada de los dos fue el 07/01/2019, pero quiero ver a ver si los ves para seguir con ellos.

  4. Buenos días Javier. Mi pregunta es sobre la famosa tasa de la Reyna en Inglaterra si se aplica a acciones y etfs o solo a las acciones y si solo a las acciones podrías replicar los sectores o subsectores americanos de IA. Gracias por la labor que haces por nosotros

  5. Buenas tardes Javier. No estoy del todo de acuerdo con la imagen y explicación sobre diversificación que mostrastes en Twitter : https://twitter.com/JavierAlfayate/status/1082198022874898438
    Creo que la capacidad de asumir riesgo de cada persona es diferente, y dependiendo de quien sea el inversor tolerará mejor o peor la máxima racha de perdidas que pueda venir en el futuro.
    Si nos centramos en mi caso, el máximo drawdown teórico del sistema WA me parece muy bajo para la rentabilidad que ofrece. Obtener un 15% de media anualizado, con una máxima perdida de un 12-15% es una ecuación rentabilidad/riesgo excepcional.
    Recordemos que Francisco Garcia Parames. Inversor top español a nivel mundial, renta historicamente un 15% anual, eso sí, con un max. drawdown del un 65%.
    ¿De verdad merece la pena diversificar en varios sistemas para reducir el max. drawdown en 3 o 4 puntos? eso si…sacrificando porcentaje de rentabilidad anualizado.
    Mi postura es que si diversificando se redujera considerablemente el drawdown saldria a cuenta sacrificar %CAR, pero para diluir un riesgo del 15 al 11-12%, no reduzco 2 puntos del beneficio anualizado.

  6. Muy buenas Javier:

    Podrías explicar que es el “RASI” y analizar Nokia (como se debe valorar una acción cuando cotiza en tantos mercados como este) y Talgo.

    Muchas gracias

  7. Buenas tardes Javier:
    En el sistema INERCIA ALCISTA I de tu libro Advanced Master Trader, se establece un listado de ETF Americanos (ej: GLD, SPY,)
    Tengo la duda de si podemos , como inversores particulares, comprar ETFs americanos. Tengo entendido que la normativa Europea sobre la materia nos lo prohíbe.
    ¿podrías aclararme el tema?
    Muchas gracias

  8. Hola Javier: Podrías comentar un poco qué te parecen las opciones . Y si crees que es un producto adecuado para hacer trading, bolsa…. etc. es complicado …? gracias

  9. Hola Javier.
    Sin pretender ser abogado del diablo, me gustaría comentar que si se calcula la pendiente del rendimiento del sistema WA+IA+COOP desde 2003 hasta 2018 (basta usar una hoja de excell y agregar la línea de tendencia) resulta que ésta es claramente negativa; es decir, el rendimiento del sistema está perdiendo efectividad con el tiempo. ¿A que atribuyes esta bajada de la efectividad del sistema?
    Gracias por tu respuesta.

  10. Hola Javier, de dar comienzo el tercer impulso bajista :
    ¿hasta dónde crees que bajaría el sp500?
    ¿que hay que vigilar para ver si lo siguiente será otra pauta bajista o si por el contrario será alcista?
    Gracias por seguir ahí.

  11. Agradecer de antemano tu labor maestro.
    Me gustaría saber tu opinión sobre:
    $ORLY OrellyAutoParts
    $BRX BrixmorProperties
    $ARE AlexandriaRE
    El REIT americano está lanzado.
    Espero llegar a tiempo.
    Muchas gracias por tu visión.
    Un saludo

  12. Hola Javier.

    ¿Has probado algún sistema con futuros que entre largo con los principios de impulso de la AD con futuros? No como cobertura, sino como posición de swing. He leído tus libros e intuyo que no te parecerá adecuado, pero me gustaría saber los motivos.

    Muchas gracias.

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