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Episodio 7: nuevos máximos y nuevos mínimos con PRT

aprendiendoHola, buenas tardes. Hoy subo un nuevo vídeo de formación sobre PRT – ProRealTime con el séptimo vídeo de la segunda serie, esta vez sobre nuevos máximos y mínimos anuales en acciones.

Como muchos me habéis ido pidiendo sobre cómo empezar de cero y poco a poco en bolsa, el vídeo de hoy se enmarca dentro de la serie que comencé hace un par de meses para configurar la plantilla y hacer búsquedas profesionales de buenos valores.

Gracias por esos “me gusta” que me ayudan a difundir este trabajo:

Todo sobre screeners en PRT – ProRealTime en mi canal Jalfayate.

Indicadores y Screeners:

¿Qué son?
¿Para qué sirven?
¿Cómo se configuran?

Y otros detalles a tener en cuenta para buscadores. Hoy especialmente máximos y mínimos anuales.

Más info en mis libros de bolsa, mi blog de accionesdebolsa.com y en mi Twitter.

www.accionesdebolsa.com-libros-y-referen­cias

VÍDEO SOBRE: Nuevos máximos y mínimos anuales


 

Código JAMaximo52s (06/09/2013):
—————-

rem Acciones cerca de maximos anuales
rem Version youtube J.Alfayate
rem Septiembre 2013

rem maximo contiene el valor maximo de 52 semanas
maximo = highest[52](close)

rem paso contendra la distancia al maximo del valor en porcentaje
paso = ((maximo-close)/close)*100

rem mm30 contendra el valor de la media de 30 semanas ponderada
mm30 = weightedAverage[30](close)

rem riesgo stop es la distancia del cierre a la mm30
RiesgoStop = ((close-mm30)/close)*100

rem capital contiene la pasta que se intercambia
Capital = Volume*close

rem screener contiene las condiciones
SCREENER [paso<3 and Capital>10000000 ] (RiesgoStop AS “Riesgo”)

 

Código JAMinimo52s (06/09/2013):
—————-

rem Acciones cerca de minimos anuales
rem Version youtube J.Alfayate
rem Septiembre 2013

rem maximo contiene el valor minimo de 52 semanas
minimo = lowest[52](close)

rem paso contendra la distancia al minimo del valor en porcentaje
paso = ((close-minimo)/minimo)*100

rem mm30 contendra el valor de la media de 30 semanas ponderada
mm30 = weightedAverage[30](close)

rem riesgo stop es la distancia del cierre a la mm30
RiesgoStop = (abs((close-mm30)/close))*100

rem capital contiene la pasta que se intercambia
Capital = Volume*close

rem screener contiene las condiciones
SCREENER [paso<3 and Capital>100000 ] (RiesgoStop AS “Riesgo”)

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30 responses to “Episodio 7: nuevos máximos y nuevos mínimos con PRT

  1. Hola Javier,

    Ya estabamos esperando los directos.

    Supongo que iras liado, recordarte si puedes dedicarle tiempo como realizar la plantilla de market timing.
    Gracias por tu trabajo.

    Saludos

  2. Muchas gracias Javier.

    Desde luego eres un crak,con tus magníficas explicaciones, hastan nos haces fácil la programación, a los que no sabemos nada de ella.

    Esperamos tus directos para seguir aprendiendo.

    Saludos.

  3. Genial como siempre Javier.
    Esperando tus directos como siempre.
    Por cierto una cuestión que no tiene nada que ver con el video, pero que alguna vez a salido en tu blog, y es sobre el famoso cruce dorado de media simple de 50 al alza con la de 200, tu lo comentas para el ibex ¿sirve también para el resto de aciones?

    Un saludo.

    1. Sirve para bastantes acciones sí. Tendrás que hacer un estudio sobre el resto de acciones y comprobarlo tu mismo. Lo que yo he visto en el Ibex es bastante bueno.

      El ejemplo creo recordar que lo puse en Lab.Rovi en 5,04 y aún sigue comprado:

    1. Es el cruce de la media de 50 con la de 200 en diario. En Internet puedes encontrar bastantes páginas que hablan sobre ello. Se supone que los grandes fondos se fijan en estas medias para tomar algunas decisiones y por esto funciona tan bien.

  4. Hola Javier, tengo un pequeño problema al aplicar un sistema basado en tu código, es el siguiente:

    Quiero diseñar un sistema que me compre cuando supere el máximo de 52 semanas y un stop dinámico de cierre por debajo del cierre de las dos semanas anteriores. Tengo configurado lo siguiente:

    c1 = highest [52] (close)
    IF not longonmarket and close>c1 THEN
    BUY 1000 SHARES AT MARKET
    ENDIF

    c2 = lowest [2](close)
    IF longonmarket and close<c2 THEN
    SELL AT MARKET
    ENDIF

    Cuando le doy a validar no me sale error ninguno, pero tampoco me realiza ninguna operación, te agradecería una ayudita e incluso pudieses poner este sistema en un vídeo y comentar sus estadísticas.

    Muchas gracias y un saludo

    1. Claro, no realiza operación alguna porque nunca el close será mayor al “highest” o máximo del close. Es una trivialidad.

      Sustituye la segunda linea: IF not longonmarket and close>c1 THEN por:
      IF not longonmarket and high>c1 THEN

      lo mismo con la parte de lowest pero poniendo low en vez de close.

  5. jAVIER MUY BUENOS DIAS
    tengo un problema con el indicador mm30, RIESGO DE STOP O DISTANCIA MM30, me podria reveer la formula.
    desde ya te lo agradezco

    wm30=weightedaverage[30](close)

    distancia=0

    cero=0

    if close>wm30 then

    distancia=(close-wm30/wm30*100)

    endif

    if close<wm30 then

    distancia=(close-wm30/wm30*100)

    endif

    return distancia,distancia,cero COLOURED(0,0,0)as "cero"

      1. Hola muchas gracias por compartir Javier.

        La verdad es que no entiendo muy bien porque una acción es menos interesante cuanto mayor sea su distancia al stop porque lo que a mi siempre me han dicho es que el numero de acciones que compras se calcula dividiendo el 2 % de tu capital entre la distancia que hay de la entrada a la salida por stop.

        Ejemplo1 Capital=10000. entrada en 10 euros y salida en 1 euro
        nº de acciones= 200/1= 200 acciones

        Ejemplo2 : igual pero con mayor riesgo al stop digamos 2 euros
        nº acciones=200/2=100 acciones

        En el segundo caso el riesgo a stop es mayor pero si compramos la mitad de acciones pierdo lo mismo.
        Es decir que da igual, solo que si el riesgo a stop es mayor tendremos que comprar menos acciones y asunto resuelto

        1. Una distancia a stop mayor hace que puedas invertir menor capital y por tanto acabes ganando menos dinero, también perderás menos si salta el stop, pero se trata maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas. Lógicamente la Gestión de capital está creada y concebida para que no pierdas más de x% en un valor, siendo x una cantidad pequeña con independencia de dónde esté colocado el stoploss.

          Normalmente valores con altos RS son valores que ya han subido mucho y quizás estés entrando tarde. En un testeo estadístico escoger acciones con RS superiores a 10 devolvían retornos menores que escogiendo valores con RS como máximo del 9%.

          1. Muchas gracias por la respuesta, creo entenderlo.

            En el ejemplo 2 el capital arriesgado si es igual pero
            el capital invertido es menor y ademas la estadística es desfavorable.

            Gracias Javier.

          2. El riesgo es el mismo pero la ganancia por cada euro obtenido es menor al haber invertido menos. Por eso no suele ser buena idea tomar acciones con demasiado RS. Nos metemos en acciones con menor potencial.

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