¿Cómo van los sistemas automáticos en Ibex, Stoxx y S&P?

| diciembre 3, 2012 | 11 Comentarios

El fin de semana me preguntaron en twitter acerca de mis sistemas de corto, medio y largo plazo. No lo pongo muy a menudo porque al ser sistemas en diferentes plazos temporales puedo inducir a error a alguien o a hacer pensar que no tienen criterio. Realmente cada uno va por separado pero la señal realmente potente es cuando los 3 coinciden, aun así siempre habrá unos más rápidos que otros. Recuerdo que mis sistemas son:

1) Corto plazo diario: cruce dorado (cruce alcista y bajista de la sma50 con la sma200)

2) Medio plazo semanal: cruce por cero del MACD (cruce alcista y bajista con filtro de distancia y tendencia)

3) Largo plazo mensual: cruce de la guía de Coppock (cruce al alza desde negativo y cruce bajista de la guía)

Si quieres saber más acerca de mis sistemas tienes mis tres libros y el foro de Aguila Roja con los informes donde se tratan estos sistemas de ayuda a la inversión. Pues bien, la situación actual en cada uno de los índices es la siguiente:

 

IBEX35: COMPRADO FUERTE

Corto plazo: Comprado en 7.705 ptos (45% acierto +3,5 W/L)

Medio plazo: Comprado en 7.632 ptos (44% acierto +3,9 W/L)

Largo plazo: Comprado en 7.398 ptos (56% acierto +2,8 W/L)

 

EUROSTOXX50: COMPRADO FUERTE

Corto plazo: Comprado en 2.446 ptos (67% acierto  +2,7 W/L)

Medio plazo: Comprado en 2.471 ptos (80% acierto +2,0 W/L)

Largo plazo: Comprado en 2.266 ptos (44,5% acierto +2,9 W/L)

 

S&P500: COMPRADO FUERTE

Corto plazo: Comprado en 1.312 ptos (75% acierto +6,0 W/L)

Medio plazo: Comprado en 1.278 ptos (63% acierto +12,4 W/L)

Largo plazo: Comprado en 872 ptos (66% acierto +7,0 W/L)

 

 

En todos los casos se aplica un stop genérico del 8% para cada posición. Lo bueno es que si les aplicamos el Market Timing general podemos evitar estos retrocesos innecesarios, ahora bien, cada uno tiene el suyo determinado por unas reglas claras. Los sistemas funcionan muy bien en el índice S&P500, sin embargo en el Ibex y en el Eurostoxx se defienden y ganan dinero.

Como ejercicio, puedes calcular la F de Kelly de cada sistema y decirme cuál es el mejor sistema de todos. No siempre el que más acierta o más gana es el mejor. De ahí el interés de hallar la fracción que mejora el resultado y contiene las pérdidas. Con una F y un % de acierto podemos predecir la peor racha de pérdidas en 100 operaciones. Cuestión de números. Consúltalo en Aleta de Tiburón, a partir del capítulo 6 de gestión de capital.

No hay señales a la vista por el momento.

Por cierto!!! hablando de sistemas, hace pocos días comenzó el periodo para apuntarse como participante para la competición de Robots de Trading que organiza la Universidad Politécnica de Madrid y del que seré ponente en una de sus charlas (ya por tercer año consecutivo). Me dan ganas de participar pero no sé si podré como ponente. Puedes seguirles en Twitter: @RobotraderUPM.

¡Que pases buena tarde!

 

 

Categoría: Acciones de Bolsa, Screeners

Comentarios (11)

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  1. galdar dice:

    Hola Javier, muy interesante te agradecería si me pudieses resolver una duda:
    – En el caso del SP500 corto plazo, el valor +6 W/L ¿ Significa que obtengo 6 dólares de beneficio por cada dólar de pérdida?.
    Un saludo y gracias.

    • jalfayate dice:

      Para Galdar:
      El ratio W/L sale de dividir la media de ganancias entre la media de pérdidas, es decir, que cada vez que el sistema acierta gana 6 y cuando pierde, pues palma 1. Hay que tener en cuenta el % de acierto para relacionarlo con ese ratio. Normalmente un % de acierto alto suele propiciar menores ratios W/L y viceversa.

  2. galdar dice:

    Hola de nuevo, disculpa por ser un poco pesado, se me olvidó preguntarte si me podrías recomendar un etf para protegerme de la divisa en el caso de querer entrar largo en el mercado americano.
    Un saludo

    • jalfayate dice:

      Ok Galdar, lo anoto.

      Tengo aquí un FXE de Rydex que se aprovecha de la subida del euro. Pero estoy mirando a ver si hay uno doble o triple para evitar que se lleve tanto dinero en liquidez la cobertura de divisa. ¿Alguna sugerencia de algún lector?

  3. galdar dice:

    Muchas gracias por tu tiempo
    Un saludo

  4. jose Antonio dice:

    Javier:

    A que te refieres cuando dices que al sistema MACD le aplicas un filtro de distancia y tendencia.

    Gracias

    José Antonio

    • jalfayate dice:

      Hola Jose Antonio:

      El filtro de distancia es que el Riesgo Stop no sea más alto que una cifra. Yo le he puesto un 5% en las operaciones bajistas (porque el mercado es demasiado rápido a la baja y no hay que entrar demasiado lejos de la mm30).

      El filtro de tendencia es que la mm30 ascienda si estamos comprando o descienda si estamos vendiendo. Esto nos da un mejor resultado y tiene todo el sentido del mundo.

  5. jose Antonio dice:

    Gracias Javier

  6. ABROTANOMACHO dice:

    Hola Galdar :
    Yo utilizo etf hedged o sea con cobertura parcial de divisa tanto en el SP , como en el Nikkei .Existen en el mercado , depende del broker . Ahora estoy fuera pero me han ido muy bien

  7. ABROTANOMACHO dice:

    No me he dado cuenta de las fechas , mi respuesta llega con retraso . Qué corte

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