Nuestro sistema Coppock además de mantener sus posiciones largas en todos los índices americanos, ha marcado compra para el SMI suizo. Es el primero de los europeos en dar señal aunque ya está marcando próxima entrada para el resto de índices para el mes que viene, marzo.

Si no podemos aprovechar este índice, tenemos acciones como SGS (ya citadas con anterioridad) que pueden dar cierta rentabilidad en el medio plazo.

Actualmente no tenemos ninguna señal de compra por parte de este buscador de acciones, ni en España ni en Europa. Lo último que hizo fue cerrar las compras en Meliá Hotels, Fluidra y Catalana Occidente. Es una pena porque en las tres tenía una buena rentabilidad, pero viendo la que ha caido, el tracking no está nada mal, obteniendo un +20,00% o +5.999 € con comisiones tenidas en cuenta en lo que va de año 2011. Lo que queda es esperar al siguiente movimiento que el sistema ya nos dirá cuándo.

Los movimientos en 2011 de cierre fueron:

A la espera por tanto de nuevas fugas o apoyos deluxe, recuerdo que además este sistema estará disponible en mi nuevo libro “Enséñame la pasta” para que lo puedas programar tu mismo en PRT. He dejado en la sección de libros, una habilitación para que se pueda reservar con su abono por paypal (también se podrá abonar por otros medios). Estará listo para primeros de septiembre y espero que aporte algo de luz a tu trading.

Para este fin de mes, también tengo previsto publicar los resultados de la estrategia en índices y sectores, “inercia alcista”. Seguimos probando y testeando ideas de trading.

    Los movimientos que hace el sistema deluxe en España en esta semana han  sido: liquidar Melia Hotels con una ganancia del +6,73% (contando comisiones). Es una pena porque le llegó a sacar más del +20%, pero es parte del método. Como novedad entra Enagás a 16,55 euros con stoploss a 15,37 euros. Además mantiene la cartera abierta y formada por:

    …formada por: Catalana Occidente con stoploss a 13,41 euros y entrada a 12,98 (+29,70% latente), Fluidra con stoploss a 2,61 y entrada a 2,53 (14,43% latente) y la entrante Enagás. El sistema ya viene de cerrar sendas operaciones en Repsol, Viscofán, Vidrala, Ferrovial, Ebro Foods etc…

    Este seguimiento semanal se realizará en el foro Aguila Roja sistemas de trading con los demás seguimientos como son la estrategia Asset Allocation e Inercia Alcista y tomaremos las primeras conclusiones al respecto. De momento la rentabilidad obtenida se sitúa en:

- Asset Allocation +0,2% vs -0,1% S&P500.

- Inercia Alcista -3,9% vs -0,1% S&P500.

- Fugas Deluxe España +27,0% vs +5,5% S&P500 (en el año).

    Cuando el mercado no responde tenemos que irnos a lo que nos cuenta el sistema. Ojo porque son las acciones españolas que aún mantiene en cartera. Entre la semana pasada y el lunes de esta semana ha sacado Viscofán (+59,57%), Ebro (+1,74%) y Vidrala (+9,49%). El sistema ya mete una comisión del 0,12% con mínimo en 10 euros. Actualmente no marca entrada para ninguna acción, aunque ya comenté que Inditex se quedó a las puertas. Actualmente mantiene en beneficio a Fluidra, Catalana Occ. y Meliá Hotels. Todas ellas al tener un beneficio superior al 10% ya ha subido el stop a stop de beneficio del 2%. Haremos caso al sistema y seguiremos fuera del resto pero siempre con alguna de las mejores en cartera. Además te dejo el resultado desde mediados de 2008, cuando se inició el mercado a la baja (el peor de los casos para un sistema que sólo compra):

    Si, ya veo que el mercado español lleva cayendo un buen tramo, y hoy otro 2-3%. Recuerdo que España como Italia, Grecia, Portugal e Irlanda son los peores índices y en este caso no había que tener nada o muy poco (lo que me indique el sistema). Yo también tengo alguna de las acciones mencionadas y reconozco que se sufre en estos momentos, pero aunque alguno quiera entender lo que quiera entender, las oportunidades siguen estando en los índices fuertes como puede ser S&P500, DAX y FTSE (ni siquiera el CAC, que ya anda con la debilidad de los bancos).  Así que a guantar toca y si saltan algún stop, al menos muchos que sean de beneficio.

    Fluidra: El stoploss anda en 2,61 y pintaba ciertamente bien, sin embargo el ensombrecimiento de la situación puede pasarnos factura de dejar de ganar un buen % (veníamos desde el +20%). Sigue con bajo volumen e indicadores neutrales. Ahora el sistema manda mantener mientras siga por encima de su mm30 alcista. Veremos qué ocurre.

    Catalana Occ: El beneficio latente en esta posición es importante y aunque cueste, podría ser que se escapara si sigue empeorando el tema. El stop anda en 13,50 y si tenemos que salir al menos que sea por 2 cierres semanales por debajo de su mm30 y no por toque de stop de beneficio. Esto primero nos pasó con algunas de las que han ido saliendo como Repsol, Vidrala o Criteria. Su aspecto técnico parece empeorar también.

    Meliá Hotels: El stop lo ponemos en 7,34 euros. La mano fuerte lleva unas cuantas semanas reduciendo posiciones y le ocurre como a las anteriores: ves que tienes el dinero en la mano esperando llevarlo al bolsillo. Al menos sé que no es por avaricia el operar así ni por esperanza. Tenemos un método y éste no cierra la posición hasta que o bien el valor comienza a ser bajista (2 cierres consecutivos por debajo de la mm30 bajista por 2 semanas) o bien toca nuestro nivel de stop, ya sea de beneficio o de pérdida. Yo seguiré cumpliéndolo a rajatabla me cueste en esta ocasión parte del beneficio.

    Por último te dejo las estadísticas desde mediados de 2008 (recuerda que es el peor de los casos y con una comisión del 0,12% y 10 euros de mínimo). El sistema comienza con 30.000 euros repartidos en 5 partes de 6000 euros cada una. Se permite apalancamiento hasta x3. El resultado a cierre de ayer era de + 4.150 euros o del + 13,83% vs -20,00% del Ibex y -4,00% del S&P500. Es probable que varíen las cifras en función de la profundidad de la bajada.

Siguiendo el calendario, vamos a cerrar la posición de Suiza y abriremos España (EWP) y Francia la mantendremos (siguiendo los índices más fuertes en 26 semanas). En el caso de sectores seguirán el de Salud y Energía en cartera. Recuerdo que este estudio se inicio en Abril de 2011 y pretende conocer si la estrategia de comprar lo que más haya subido en 26 semanas tiene sentido mientras el mercado global sea alcista, como es lógico. Actualmente la rentabilidad obtenida contando comisiones es del -1,52% contra un S&P500 que ha subido un +0,52%.

    El objetivo fundamental sigue siendo ganar más que el S&P500 y aunque pasando apenas tres meses es difícil saber si ganaremos más o menos. Seguiremos atentos para ver si finalmente ganará más. Seguramente el sistema de resultado cuando aparezcan nuevos sectores ganadores.

    Así pues y como vemos en el gráfico adjunto, la cartera para Julio queda de la siguiente manera:

- 25% ETF en dólares mercado francés. EWQ

- 25% ETF en dólares mercado español. EWP (si, aunque cueste creerlo)

- 25% ETF en dólares sector energía. XLE

- 25% ETF en dólares sector salud. XLV

    Siguiendo el calendario, hemos cerrado las posiciones de Alemania y de Suecia y hemos abierto Suiza y Francia (siguiendo los índices más fuertes en 36 semanas. En el caso de sectores sale el Industrial y entra el de Salud. Recuerdo que este estudio se inicio en Abril de 2011 y pretende conocer si la estrategia de comprar lo que más haya subido en 36 semanas tiene sentido mientras el mercado global sea alcista, como es lógico. Actualmente la rentabilidad obtenida contanto comisiones es del -2,37% contra un S&P500 que ha caído un -1,34%.

    El objetivo fundamental sigue siendo ganar más que el S&P500 y aunque pasando apenas dos meses es difícil saber si ganaremos más o menos, de momento nos hemos visto perjudicados por la caída de las materias primas que minaron las posiciones en el sector energía y materiales que llegamos a tener abiertas. En cualquier caso seguimos invesitgando método de trading.

    Cada mes estamos revisando la estrategia de las fugas deluxe. Este grupo de investigación lo tenemos implementado para Aguila Roja sistemas de trading. De momento el resultado ha sido de +2,70% frente a +1,30% del S&P500. En este caso hemos mejorado al índice pero tengo que cerciorarme de que funcione a lo largo de los meses y años. En el primer caso compramos lo más fuerte, en el segundo compramos lo que supera resistencia anual. Son dos técnicas muy interesantes y que estudiaremos con detalle.

    Así pues y como vemos en el gráfico adjunto, la cartera para Junio queda de la siguiente manera:

- 25% ETF en dólares mercado francés. EWQ

- 25% ETF en dólares mercado suizo. EWL

- 25% ETF en dólares sector energía. XLE

- 25% ETF en dólares sector salud. XLV

    Hoy al ser primer de mes y ejecutando la estrategia del blog aquí explicada, hemos procedido a sacar de la cartera los dos ETFs que nos han dado un resultado excepcional, especialmente el de Polonia (+7%) y los hemos cambiado por dos nuevos: Alemania y Suecia (ahora os diré los motivos). Ya sabes que esto no es un proyecto de ONG para reducir el paro en España ni una estrategia segura. La inversión supone un riesgo y si no estamos dispuestos a asumirlo, entonces ve pasar las olas pero no te metas en el agua.

    En primer lugar, la estrategia tiene 1 revisión mensual. Como ya debes saber, los activos (2 índices y 2 sectores en ETFs ambos dos) son rotados a medida que van tomando fuerza y siempre que el índice SP500 esté por encima de su MM10 mensual. Esto es, cada mes entran siempre los 2 índices más fuertes o que más hayan subido y lo mismo para los sectores. Al ser productos que cotizan en dólares, debes cubrir la divisa ya que si no te expones a ganar menos dinero ahora que el dólar sigue cayendo (tus beneficios son dólares que cada vez valen menos euros).

    Para determinar qué activos fueron los que más subieros hay que crearse una lista de índices y de sectores. Esto es trabajo individual que cada uno tenemos que hacer por nuestra parte. Primero localizar los códigos y luego meterlos todos en listas personalizadas de PRT. Luego debemos hacer un buscador que calcule el avance porcentual para después sacarlos por pantalla. Todo esto irá explicado en mi nuevo libro “Enséñame la pasta”, en la parte de selección de valores profesionales.

    La gracia de la estrategia consiste en estar siempre en lo mejor de lo mejor. Esto implica que en ocasiones tendremos que cambiar la cartera ya que habrá activos que nos interese tener frente a otros, a pesar de que hablaremos de los mejores entre los mejores. Así es por lo que Polonia, pese a haberle sacado un 7% sale de nuestra cartera, aunque todo hay que decirlo, tras una digna lucha por seguir arriba entre los mejores y primeros puestos. Si examinas la lista, salen índices de los que ya he hablado en el blog en algún momento.

    Los dos mejores sectores siguen siendo Energía e Industrial. A punto ha estado por colarse el de consumo discrecional. No es de extrañar, en USA sigue funcionando muy bien todo lo que suene a Retail.

    Materiales, Tecnología y Salud siguen siendo firmes candidatos a tomar el testigo de las dubidas.

    Definitivamente opté por mojarme del todo hace un mes con este blog. Accionesdebolsa.com se atrevía a tener una cartera. En realidad nunca he tenido miedo de mostrar mis resultados, pero no me gusta ponerlos porque siempre hay alguna persona mal intencionada que busca “las cosquillas”. Sin trampa ni cartón, hemos aplicado una estrategia sencilla que se puede ver en los anteriores mensajes catalogados como “CARTERA BLOG”, y hemos batido al S&P500 en bastantes puntos. Sin tener en cuenta comisiones, [+3,89% vs +2,33%] del S&P500, una diferencia a tener en cuenta.

    Además, por si alguien no se lo cree, he configurado una plantilla en google finance con la situación de la cartera a día de hoy y la evolución día a día (abajo del gráfico). Empezamos ganando más que el S&P500 siempre, y así lo hemos mantenido hasta ahora. La estrategia es sorprendetemente fácil de implementar, aunque la pega es que no emplea stops. Compramos siempre los activos que más hayan subido en 36 semanas. Estos activos son 2 índices y 2 sectores, con 10.000 dólares cada uno. Actualmente, al haber ganado 1.270,60 dólares netos (descontando comisiones) podremos meter algo más en cada posición, y naturalmente que reinvertiremos.

    Esta estrategia puede llegar a tener un drawdown o máxima pérdida llamativo, pero casi nunca mayor que el que puede obtener un “comprar y mantener”, el cual lo normal es que se acerque al 30% o mucho más. En el foro Aguila Roja sistemas de trading (www.weinstein.es, sección “el método”), estamos haciendo un estudio con otro periodo diferente de 36 semanas para ver si hay mucha diferencia. A la izquierda te muestro el resultado de aplicar la estrategia (linea azul) sobre otras estrategias. El resultado es muy positivo.

    Así pues, si quereis probar y seguirme en mis inversiones, la estrategia de mayo consistirá en hacer los siguientes cambios. Naturalmente que estos cambios serán responsabilidad tuya. Por favor, sé sensato y no te sobre-apalanques. Lo bueno de los ETFs es que no permiten opeativas con márgenes. Y digo lo bueno porque muchos de los que leen blogs creo que no están preparados para operar con margen operativo o apalancamiento.

    - Cambia el ETF de Tailandia y Polonia por unos de Suecia (EWD) y Alemania (EWG). Invertiremos la cantidad máxima que podamos reinvirtiendo el beneficio obtenido con la venta de estos dos ETFs.

    – Sin cambios en los ETFs de sectores. Actualmente los más fuertes siguen siendo Energy e Industrial.

    Por tanto, la cartera quedará compuesta por: EWD, EWG, XLE y XLI. La inversión se distribuye a medida que van entrando y saliendo ETFs. Por tanto la cartera del blog para Mayo 2011 sobre ETFs propuesta queda definida por estos cuatro.

    Algún día pondré una cartera de acciones, pero la idea sería un poco la misma, o quizás quedarnos con las fugas 10 por unos meses más. Lo iremos pensando, pero mientras testearemos esta estrategia.

Haciendo memoria sobre la estrategia abierta bautizada como “inercia alcista” y que estudiaremos durante al menos 6 meses, hemos obtenido el siguiente retorno: Polonia +4,61%, Tailandia +1,94%, Energía -4,06% e Industriales -2,74%.

La estrategia se actualizará el día 30 de abril con el cierre de estas posiciones y la apertura el día 1 de mayo de las nuevas. Lógicamente si siguieran siendo las más fuertes en 36 semanas se mantendrían.

PORTFOLIO: -0,06% (contando comisiones) vs SPY SP500: -0,71% (contando comisiones) 

    Esto quiere decir que de momento nos hemos mantenido estables frente a la pérdida del índice S&P500. Si no fuera por el sector petrolero entonces hubieramos ganado bastante más frente al índice. Sin lugar a dudas los índices son los que de momento nos han dado más dinero en comparación con los sectores.

    Para el mes de mayo os propondré una segunda estrategia que se basará en las fugas y que tendrá una validez y actualización cada 3 meses, al contrario que la de “inercia alcista” que cada mes se revisa. El objetivo más importante será batir al mercado con las comisiones tenidas en cuenta, como es lógico.

Os propongo, por primera vez en todo lo que llevo en el blog, una cartera. Mucho ojo porque esta cartera naturalmemte no tendrá responsabilidad ninguna por mi parte, la podré cancelar sin previo aviso y será a modo informativo. Esta cartera tendrá cuatro partes de 10.000 dólares cada una y tendrá la finalidad de llevar a cabo una estrategia que voy a bautizar como “inercia alcista”. Se llevará a cabo en ETFs y seguro que a alguno le suena. Propondré 4 compras cada mes y seguirán las siguientes normas:

    La estrategia se actualiza cada mes. A final de mes, si se deben realizar cambios se llevarán a cabo a cierre del 30/31 y en apertura del 1 de cada mes. El setup es el siguiente:

    1. Ante todo el S&P500 tendrá que cotizar por encima de su MM10 mensual alcista. Si esto es así, se plantearán compras, sino y estuvieramos comprados, se cancelan las compras a cierre del 31 y se espera 1 mes.

    2. Si el S&P500 está por encima de su MM10 mensual alcista, entonces nos ponemos en posición compradora. Compraremos los 2 ETFs sobre índices mundiales que mejor comportamiento hayan tenido en 36 semanas o 6 meses. Como lo oís, los que más hayan avanzado en medio año. Además compraremos los 2 ETFs sobre sectores USA que mejor comportamiento hayan tenido también. La búsqueda la haré yo mismo y os diré cuáles han sido y los movimientos que adoptaremos. He simulado la cartera en Google Finance con comisiones así que no habrá trampa de ninguna parte. Naturalmente los efectos divisa deberán contrarestarse con las condiciones particulares de cada uno.

    De esta manera pretendo comprobar si comprar lo fuerte sirve para ganar más dinero. De esta manera el portfolio que tendremos seráel mostrado en la imagen de la izquierda. Tiene como contenido los siguientes ETFs:

- Ishares MSCI Poland (EPOL).

- Ishares MSCI Thailand (THD).

- Energy Select Fund (XLE).

- Industrial SPDR (XLI).

    Estos valores salen de las selecciones mostradas en los gráficos. Son los mejores comportamientos de la lista de ETFs de sectores y de índices. Por tanto si seguimos el método, deberemos comprar los que se indican y mantenerlos en cartera al menos en abril. Se sustuirá siempre y cuando haya otro sector o índice mejor o la MM10 sea bajisa o el precio esté por debajo.

    Como vemos en el gráfico, la MM10 es alcista y el precio está claramente por encima de esta media. La rentabilidad será monitorizada en cada momento por Google Finance, así que os deberá salir más o menos como la mía. Es importante recordar que es un experimento, aunque parte de él yo lo llevaré a cabo con mi cuenta en ActivoTrade. Suerte si os atreveis. Desde ahora comenzamos el seguimiento.

    Se puede apreciar cómo la estrategia en los 6 meses anteriores supera a la rentabilidad del S&P500 en unos puntos, aunque tiene algo más de volatilidad. Añadir además que la correlación con el S&P500 como es de esperar es de +0,90 (+1 es correlación perfecta). El drawdown es del -5,9% frente al -6% del S&P500, casi lo mismo.

    Según estudios realizados con anterioridad, esta estrategia bate al mercado en bastante senteros, veremos si se es verdad.